共查询到16条相似文献，搜索用时 140 毫秒
1.
考虑到一类风险过程的索赔计数过程是Poisson过程，个体索赔量具有交错指数分布，以此去寻找破产概率问题，假设盈余过程满足正安全负载条件，应用常微分方程的理论，推导保险公司最终破产概率的分析表达式，并给出实例说明。 相似文献
2.
汪春华 《宁波职业技术学院学报》2007,11(5):6-9
在最近的研究中人们对经典的破产模型进行了一系列的补充,但对于索赔基本都认为是独立同分布的,但事实并非如此。在这里研究了一种模型,只要求索赔是无关的,但分布相同。并推导出了破产概率公式。 相似文献
3.
研究了阈红利策略的Erlang（2）风险模型的破产问题,即给出了最终破产概率的两个微积分方程,推导出了它的解或更新方程．在索赔额为指数分布条件下计算出了相应的数值结果． 相似文献
4.
考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程,其索赔时间间隔是服从参数为λ1的指数分布和参数为λ2的指数分布交错持续的随机序列,索赔额是非负独立指数分布的随机变量序列。本文给出这类风险过程的破产概率的递推计算公式,从而解决了最终破产概率的近似求法。 相似文献
5.
姜锦宇 《淮南职业技术学院学报》2014,(1):37-42
破产概率是研究保险公司稳健性最主要的指标,综合考虑了保费收入与索赔过程,对于风险管理来说是一个重要工具,当资本金小于零时,破产就会发生;在索赔额为帕雷托分布下,研究了带投资收益的保险公司破产概率,在此基础上,对破产概率进行了系统的参数分析,其中既有常数利息力度情况又有布朗运动,并联系实际情况对此作出了解释。 相似文献
6.
7.
8.
9.
建立了利息强度随时间连续变化,索赔额分布服从Pareto分布,索赔次数为更新过程的风险模型.获得了保险公司的有限时间破产概率的近似表达式. 相似文献
10.
本文讨论了一个更新风险模型的破产概率问题。在索赔额分布属于L∩D族的场合下．且在ND情形利率为常数的情况下。得到了一个关于破产概率的尾近似表达式。 相似文献
11.
考虑了2个带有常数利息率的相依更新风险模型.首先研究了非复合风险模型,其中索赔额是上尾渐近独立且带有控制变换尾分布的非负随机变量,索赔时间间隔是宽下象限相依的,保费收入过程是一个非负的随机过程,利用风险理论中的方法,得到了有限时破产概率在某个有界区间上的一致渐近性.在此基础上,利用随机和尾渐近性的分析方法,进一步研究获得了更为复杂且合理的复合相依更新风险模型中有限时破产概率的一致渐近性公式,其中单个索赔额特殊化为广义负相依的,并且事故时间间隔仍然保持宽下象限相依的,索赔额和索赔次数均为控制变换尾的. 相似文献
12.
研究一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,而描述理赔发生的计数过程为保单到达过程的p-稀疏过程.运用鞅方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,给出当收取的保费和索赔额均为指数分布时破产概率的具体表达式,并通过数值计算研究了初始准备金的变化及保单到达和理赔发生之间的相互关系对保险公司经营的影响. 相似文献
13.
考虑了一类以几何布朗运动作为随机利率且索赔量与索赔间隔相依的带干扰的风险模型,得到了Gerber-Shiu折扣罚金函数满足的积分-微分方程及其初值条件,并给出了特殊条件下破产概率满足的三阶微分方程及其初值条件. 相似文献
14.
对一种离散风险模型的破产概率进行研究,并在理赔额分布函数已知的情况下推导出了破产概率的更易于计算的表达式。 相似文献
15.
In this paper, the ruin distributions were analyzed, Including the distribution of surplus immediately before ruin, the distribution of claim at the time of ruin, the distribution of deficit, and the distribution of surplus at the beginning of the claim period before ruin. Several Integral equations for the ruin distributions were derived and some solutions under special conditions were obtained. 相似文献
16.
考虑一类再保险风险模型,其中保单以Poisson过程到达,而理赔次数服从复合Poisson-Geometric分布,利用鞅方法,得到了最终破产概率满足的一般公式及Lundberg不等式. 相似文献