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1.
以Merton结构模型为基础,分析了含抵押资产组合的信用违约问题.研究表明,违约概率为非正态分布,它与门限值有非线性正向变动关系,与抵押资产组合值有非线性反向变动关系.到期期限相同,有资产抵押时违约概率小于无抵押时的违约概率.抵押资产组合初值增大时违约概率会变小,而资产相关性增大时违约概率会变大.标的和抵押资产的价值波动较小时,违约概率也较小,反之亦然. 相似文献
2.
刘振宏 《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》2010,38(3):299-303
通过对储蓄互助社在台湾40多年发展历程和其内涵变迁的考察,揭示储蓄互助社的制度特征及其在台湾发展变迁的特点,对大陆农村信用社改革和兴办农村资金互助社有指导意义. 相似文献
3.
缪旭晖 《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2002,(4):58-61
银行信贷资金进入股票市场，一方面推动了我国股票市场的发展，但另一方面，如果股市靠巨额的信贷资金支撑，迟早会有危险爆发。但强制性，大面积将资金撤出会加剧股市的动荡。 因此，对违规流入股市的信贷资金必须采取妥善的处理方式，笔者认为，银行信贷违规资金化解既要严格控制银行违规资金进入股市的增量，又要进行各种改革，完善金融市场体系，加强金融监管的力度，提高金融监管的水平。 相似文献
4.
This research models default development for a large proprietary dataset of private (nonfederally guaranteed) education loans extended to law school students in the early 1990s. Employing the statistical techniques of survival analysis and credit scoring, the study documents a pronounced seasoning effect for such loans and demonstrates the robust predictive power of credit bureau scoring of student borrowers. Other constructs found to be statistically predictive of default include school-of-attendance (or, alternatively, a measure of perceived school reputation), geographic location of attended school, and new attorney unemployment rate within certain regions. Although statistically predictive, these last constructs are of far less substantive importance in assessing credit risk than are the effects of portfolio seasoning and scoring (an ordinal measure of the risk of extending credit to an individual based upon their past credit behavior). The article challenges the prevailing approach to modeling student loan default (one that searches for institutional as well as borrower explanations) and suggests a return to the older, simpler banking paradigm of borrower willingness and borrower ability to repay. 相似文献
5.
为提升互联网金融行业贷款人决策的直观性与层次性,提出一种信用分级模型。对历史样本的信用评价指标进行主成分分析,提取关键信息。利用 Logit 回归模型得到“是否违约”和“评价指标主成分”的关系,依据回归方程所得的“违约概率”对借款人进行信用分级。采用遗传模拟退火算法（GSAA）改进的 BP 神经网络,学习“等级”和“评价指标”间的映射规则。利用 Kaggle 网站信用数据集进行实验,结果表明,Logit 回归结果可信度高,“依概率分级”区分度高,GSAA 算法可有效提升 BP 神经网络的精准分级率。分级模型在测试样本上的可信度为 99.02%,优于二值分类和指标赋权模型,可有效降低贷款人资金风险,推动互联网金融行业高质量发展。 相似文献
6.
Shi Xiaojun Zheng Haitao 《东南大学学报》2008,(Z1)
To solve the problem of setting threshold default risk criterion to select retailer eligible for trade credit granting, a novel method of solving simultaneous equations is proposed. This method is based on the bilevel programming modeling of trade credit decisions as an interaction between supplier and retailer. First, the bilevel programming is set up where the supplier decides on credit terms at the top level considering a retailer‘s default risk, and the retailer determines the order quantity at the lowe... 相似文献
7.
信用违约期权是近几年新兴的金融衍生产品,很多金融机构都开始用它来规避信用风险。从中小企业的角度分析如何利用信用违约期权来规避应收账款的信用风险。先对应收账款的信用风险和信用违约期权进行介绍,然后设计了信用违约期权管理应收账款信用风险的模型并以实例分析,得出信用违约期权是管理应收账款信用风险的更好的工具的结论。 相似文献
8.
高等学校贷款风险成因分析 总被引：1，自引：0，他引：1
高校扩招导致经费短缺,资金运行困难,各高校纷纷向银行贷款,缓解了扩招的压力,改善了高校办学条件,贷款办学是这一特殊时期出现的特殊现象。针对高等学校贷款办学的风险问题,以解决高校办学经费短缺、提高高校办学质量、提高高校国际竞争力等方面分析了高校贷款的必要性。并就高校贷款现状及存在的问题,对高校贷款风险的成因进行了深入探讨。 相似文献
9.
刘晓亚 《河北能源职业技术学院学报》2008,8(3):42-43
实行资金集中管理的目的是便于调剂内部资金余缺,节约资金成本,提高资金的使用效率。实行资金集中收付,必须考虑基层的实际需求,既不能因为集中而增加管理成本,也不能因此而给基层造成不便。实行资金管理集中统一对外支付,必须按制度规定履行内部审批手续,对外付款必须依据购销合同并执行内部预算,确保收款人有关资信正确。明确责任是防范舞弊现象的制度保证。 相似文献
10.
宋彪 《首都师范大学学报(社会科学版)》2008,(6)
“信用危机”是影响中国市场交易效率的主要原因。加强信用管理需要完善对企业的道德性评价体系。企业声誉监管是利益相关者对企业道德性评价的综合治理方式。围绕企业声誉监管的企业伦理规范、企业声誉褒损、信息公开、商业征信以及声誉评价等制度,对中国提高信用管理效率具有借鉴意义。 相似文献
11.
王倩 《辽宁师范大学学报(社会科学版)》2009,32(3):35-39
当前爆发的次贷危机是一种典型的信用违约传染的实例.到目前为止,专家学者尝试从不同角度为违约传染建模,但由于模型不同,产生违约时间的分布不同,直接影响了信用衍生品组合的定价.债务抵押债权(以下简称CDO)就成为次贷危机的主要导线.选择有代表性的三个违约传染模型:相关资产价值模型、信息驱使模型和强度违约模型,运用蒙特卡罗随机模拟的方式,比较由于模型选择的不同对信用衍生品组合定价的影响. 相似文献
12.
周元花 《襄樊职业技术学院学报》2011,10(1):52-54
在市场经济条件下,应收账款和信用有密切的联系。从信用角度出发,分析应收账款的症结所在,加强信用体系建设,有利于从根本上解决应收账款给企业带来的坏账损失、资金短缺等一系列困扰。 相似文献
13.
陈平 《马钢职工大学学报》2013,(4):100-101,108
摘要：工会经审工作是工会工作的重要组成部分,它是工会组织一项必不可少的基础工作。加强工会经审工作,是维护工会经济利益、促进工会组织发展、发挥工会有效职能的有力保障。只有确实管好用好工会财产,才能做到工会财产的保值增值,才能产生良好的社会效益,维护好工会声誉,树立良好形象。 相似文献
14.
中小企业资金短缺问题分析与对策 总被引：1，自引：0，他引：1
张维平 《襄樊职业技术学院学报》2004,3(5):36-38
中小企业资金严重短缺问题，主要是贷款难、融资难。原因之一是长期以来缺乏健全的信用担保体系的支撑。中小企业在建立信用担保体系的同时，应尝试新的融资渠道。 相似文献
15.
利用信贷资金发展地方高等教育是地方高校的必然选择。本从利用信贷资金发展地方高校的必然性、可行性以及对信贷资金的贷前论证、贷后管理和偿还等几个方面进行探讨，并提出了高校合法利用信贷资金需要解决的有关问题。 相似文献
16.
调整了KMV模型中股权市场价值和违约距离的计算,选取中国证券市场30家ST公司和30家非ST公司的数据检验修正后KMV模型的识别能力.结果表明,修正后的KMV模型能够识别上市公司的信用风险,是一种有效的公司债券资信评级方法. 相似文献
17.
随着网络日益深入到我们生活之中,网络名誉侵权现象开始出现。与传统名誉侵权相比,它具有很多新的特点,本文在结合传统名誉侵权理论的基础上,对于如何认定网络名誉侵权的民事责任,以及这种民事责任的适用方式问题,进行了相关论述。 相似文献
18.
给出了信用风险聚合模型的定义，并研究了关于信用风险违约事件Ⅳ的分布情况，同时也给出了信贷组合中总的违约金额s的分布情况和它的两个性质可再生性和分解性． 相似文献
19.
Alicia R. Stephens 《Performance Improvement》2012,51(8):13-18
A domestic credit union engages in a systematic performance improvement plan to better leverage a technical application within its organization. By engaging stakeholders early in the process, standardizing the organization's nomenclature, and building strategic partnerships, the credit union was able to achieve both quantitative and qualitative benchmarks of success. 相似文献
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现有的信用评估模型往往需要在建模前预设模型的基本形态结构,极易因函数形式的误设导致评估结果误差较大,同时现有模型大多面向传统大中型企业、消费信贷用户,对农户这一借款主体缺乏适用性。基于宿迁地区某农村信用社的农户信贷数据库,设计一种面向我国农户贷款信用风险评估模型——Relief-GEP模型。模型首先使用Relief算法,对建模样本集维度进行删减,剔除对预测违约概率影响不大的各项指标,在摈弃部分噪声数据的同时提高后续建模精度;在缺乏最优函数形式的先验信息情况下使用基因表达式编程算法,以“适者生存”的逻辑通过反复演化迭代,动态构筑模型的核心部分。实证研究表明,Relief-GEP模型相比于当前流行的12个信用风险评估模型,拥有更优的拟合精度与更好的泛化能力。 相似文献