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使用似然比方法对期权敏感性进行估计时,分别采用标准的蒙特卡罗模拟、拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟,比较三种方法在模拟结果的可靠性和耗时上的优劣,发现拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟都优于标准的蒙特卡罗方法;拟蒙特卡罗模拟在模拟结果的可靠性上具有明显的优势,在模拟维数为一维时,拟蒙特卡罗模拟的模拟耗时并不明显优势,而在二维时,耗时明显比分层抽样下的蒙特卡罗模拟短。 相似文献
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运用蒙特卡罗模拟技术分析评价了项目的主要风险因素,通过对模拟结果的分析,对方案的抗风险能力进行比较,为项目的决策提供有力的依据。模拟实例的研究验证了蒙特卡罗模拟在投资项目风险评价中的可行性及有效性,说明它是一种行之有效的工具, 相似文献
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风险管理、风险预测是金融市场最为热门的话题,而风险价值法是最受关注的风险管理方法。针对股票市场波动服从正态分布常规假设的不足和缺陷。选用能很好模拟股市尖峰厚尾特性的GARCH族模型,估计风险价值的主要参数;并选用蒙特卡罗模拟方法计算风险值,以具有股票市场综合特征的上证指数为样本数据进行实证研究,结果显示：该改进提高了蒙特卡罗模拟方法模拟结果的精确程度,使其预测结果更符和实际状况。 相似文献
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一、什么叫蒙特卡洛法“蒙特卡洛”是摩洛哥大公国中闻名世界的赌博城市。那里云集了来自世界各国的冒险家,专营赌博投机取胜之道。幻图孤注一掷,一夜富可敌国。从数理统计的角度来看,赌博是一种统计数学的实验。早期统计学家往往从赌博中胜败的可能性和概率来抽象出统计数学的理论,并用以“模拟”某一事物的活动过程和统计其结果。由于这种“模拟”方法来源于上述启示,故人称为“蒙特卡洛法”。因此,“蒙特卡洛法”是一种以数理统计理论为指导的模拟技术(Simulation)。它的 相似文献
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第二次世界大战后,由于电子计算机的推广与应用,在社会学领域内的统计方法也得到充分发展。从五十年代初开始,国外在人口学,人种学等方面就已经应用数理统计方法处理资料数据了。到六十年代,统计分析方法在经济学、史学、法学等学科中广泛应用。数学统计 相似文献
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蒙特卡洛模拟在项目成本风险分析中的应用 总被引：2，自引：0，他引：2
对在不确定环境中的实际工程项目,可采用蒙特卡洛模拟进行成本风险分析,而传统的蒙特卡罗模拟方法忽略了对变量相关性的处理,这样做误差较大。文章拟通过实例讨论了因素相关性蒙特卡罗随机模拟模型,使模型的建立更具科学性,解释分析结果并为项目决策提供了依据。 相似文献
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用Matlab编程进行数值计算与分析，结果表明多元控制变量法有效地提高了拟蒙特卡罗模拟算术平均亚式期权定价的精确度，并且在维数较高情况下拟蒙特卡罗方法更具优越性．在一定条件下多元控制变量的模拟效果要好于几何平均亚式期权控制变量法模拟的效果。 相似文献
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《内蒙古科技与经济》2015,(21)
基于Schwartz对实物期权逻辑,借鉴以成本、市场、设计、收入、税收、技术、实物期权、蒙特卡罗模拟或经验等为基础的技术资产估值方法,引入未来不确定性等因素,建立了简单、可行的技术资本定价模型,并对模型参数进行了详细说明。 相似文献
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电子计算机是企业实现现代化管理的重要工具。随着我国国民经济的不断发展,企业将成为电子计算机最有潜力的应用领域和最广阔的市场。为了摸清北京市企业在今后几年内对电子计算机的需求情况,我们在1982年下半年对北京市的企业进行了调查,并利用调查的资料进行了分析和预测。一、历史情况 1967年,首都钢铁公司购买了一台电子计算机,从而开始了北京市企业应用电子计算机的历史。从那以后的十六年中,北京市企业应用电子计算机的装备发展情况如表一所示。 相似文献
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CFD是英文Computational Fluid Dynamics(计算流体力学)的简称,它是伴随着计算机技术、数值计算学的发展而逐步发展起来的。这里对CFD的基本原理及其发展阶段,湍流模型的发展过程及模型的求解方法进行了详细的介绍。并结合设计实例对天花板送风进行了模拟。以此分析在以后的设计工作中,可借助CFD这一工具对设计过程进行完善。 相似文献
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随着空间技术、电子计算机技术等当代科技的迅速发展,以及地学、生物学等学科发展的需要,遥感技术已经发展成为一门新兴的科学技术。对遥感图像增强的方法进行了研究。 相似文献
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连接航运指数船舶融资租赁区间积息互换是航运企业一种财务风险管理创新模式,在当前航运背景下具有潜在的广泛应用价值,因此本文围绕连接航运指数船舶融资租赁区间积息互换展开研究。首先,结合利率互换理论和该模式特征,提出了连接BDI指数的船舶融资租赁区间积息互换框架和无套利中性定价理论;其次,借助随机过程方法,构建了BDI指数和利率走势双随机情景模拟下、连接BDI指数的船舶融资租赁区间积息互换模型,并给出了蒙特卡罗法模拟求解步骤。最后,采用实例进行了模型验证和情景分析,结果表明本文建立的连接BDI指数的船舶融资租赁区间积息互换模型可靠性较好,更贴近实际情况。 相似文献
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光子单缝衍射过程的动态模拟 总被引：1，自引：0，他引：1
随机游走的理论是蒙特卡罗中的重要组成部分,应用十分广泛,根据光子在观测屏上出现的几率密度分布函数进行随机抽样,便得到按此几率密度函数分布的随机数序列.再依据光子单缝衍射的几率密度函数,运用蒙特卡罗随机模拟方法,然后用费曼的路径积分理论对光子单缝衍射态和几率分布进行定量分析得出光子单缝衍射的几率密度函数.最后,借助Mat... 相似文献
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一、会计电算化概述（一）会计电算化定义会计电算化是在管理信息系统中,利用电子计算机技术对会计数据进行一系列的加工处理,为经济管理提供各种经济信息和服务的人工与电子计算机相结合的控制系统,是用电子计算机代替人工记账、算账、报账以及替代部分由人脑完成的对会计信息的分析和判断的过程。 相似文献