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蒙特卡洛模拟在项目成本风险分析中的应用 总被引：2，自引：0，他引：2
对在不确定环境中的实际工程项目,可采用蒙特卡洛模拟进行成本风险分析,而传统的蒙特卡罗模拟方法忽略了对变量相关性的处理,这样做误差较大。文章拟通过实例讨论了因素相关性蒙特卡罗随机模拟模型,使模型的建立更具科学性,解释分析结果并为项目决策提供了依据。 相似文献
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风险管理、风险预测是金融市场最为热门的话题,而风险价值法是最受关注的风险管理方法。针对股票市场波动服从正态分布常规假设的不足和缺陷。选用能很好模拟股市尖峰厚尾特性的GARCH族模型,估计风险价值的主要参数;并选用蒙特卡罗模拟方法计算风险值,以具有股票市场综合特征的上证指数为样本数据进行实证研究,结果显示：该改进提高了蒙特卡罗模拟方法模拟结果的精确程度,使其预测结果更符和实际状况。 相似文献
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使用似然比方法对期权敏感性进行估计时,分别采用标准的蒙特卡罗模拟、拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟,比较三种方法在模拟结果的可靠性和耗时上的优劣,发现拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟都优于标准的蒙特卡罗方法;拟蒙特卡罗模拟在模拟结果的可靠性上具有明显的优势,在模拟维数为一维时,拟蒙特卡罗模拟的模拟耗时并不明显优势,而在二维时,耗时明显比分层抽样下的蒙特卡罗模拟短。 相似文献
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软件系统项目开发内在风险灰色评价模型研究 总被引：3，自引：0，他引：3
项目的风险评价是确保项目投资成功的重要环节。传统的评价方法以财务数据为依据，通过技术经济指标体系．结合敏感性分析、概率分析和风险决策方法等，对项目投资的外在风险进行预测和评价，但却忽略其内在风险。故从项目立项启动风险和项目实施风险两个方面阐述了企业软件系统项目的内在风险，提出基于灰色理论的软件系统项目内在风险评价模型和灰评价计算方法，为企业的软件系统项目开发决策提供有力的分析工具。 相似文献
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主要分析了虚拟企业所面临的风险因素具有随机性的特点,建立了虚拟企业风险规划的期望值模型.为了较好地处理模型中的随机变量,引入了蒙特卡罗模拟,并将其与粒子群算法相结合.仿真分析表明了期望值模型能够较好地刻画具有随机因素的风险规划问题,同时,所设计算法的性能也得到了验证. 相似文献
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针对目前风险价值研究的不足和缺陷,选用蒙特卡罗模拟方法,在原有的理论和基础上进行推导改进,得出资产价值在不确定下的风险值计算,并在实例中进行分析验证,使其度量方法更符合实际情况. 相似文献
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基于PCA与GA改进BP神经网络的高速公路项目融资风险评价 总被引：1，自引：0，他引：1
针对高速公路项目融资风险评价问题,提出主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)与遗传算法(Genetic Algorithm,GA)改进BP神经网络相集成的高速公路项目融资风险评价方法。首先利用主成分分析对高速公路项目融资风险评价指标体系降维,然后把降维后的指标数据输入到遗传算法改进的BP神经网络,最后应用该方法对北方某省15条高速公路项目融资风险进行评价。实证研究表明该方法应用到高速公路项目融资风险评价中是可行可靠的。 相似文献
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高新技术项目投资风险的人工神经网络综合评价模型 总被引：2，自引：0，他引：2
高新技术项目投资具有高风险、高收益等特点，科学准确的风险评价对项目投资至关重要。在分析高新技术项目投资风险影响因素的基础上，并根据投资风险分级标准，建立了高新技术项目投资风险进行综合评价的人工神经网络模型，能有效地避免层次分析等传统评价过程中的人为影响。仿真实验表明，采用该方法能获得令人满意的结果。 相似文献
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项目投资风险防范是我国电力企业开展海外投资必须考虑的问题,通过分析电力项目海外投资的基本特点和投资风险的主要来源,建立了分析评价指标体系,并运用层次分析法和模糊评价原理评估电力工程项目海外投资风险,判断电力工程项目的风险等级并提出风险防范策略。 相似文献
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针对目前国内外高速公路项目施工进度目标规划风险评价方法较少且单一的现象,在高速公路项目施工进度目标规划风险评价内容界定的基础上,以风险管理理论为指导,从现阶段常用的风险评价方法的原理、优缺点及适用性等方面进行分析,得出了高速公路项目施工进度目标规划组合风险评价方法,并构建了高速公路项目施工进度目标规划模型,以期为高速公路项目施工进度有效管理提供新思路。 相似文献
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文章在介绍了基准保证金水平设置的理论依据的基础上,对国内外基准保证金水平设置的方法进行了比较分析,指出：必须引入基于模型设计反应市场波动性的动态基准保证金方法。基于蒙特卡罗模拟的V aR方法进行价格预测时灵敏性强,可根据不同风险程度制定合理的保证金水平,有较强的适用性。 相似文献
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风险投资项目决策中的风险综合评价 总被引：18，自引：0，他引：18
风险投资的最大特点是它的高风险性和高收益性,风险投资项目的风险大小和构成就成为风险投资家进行风险投资决策时要考虑的重要因素。在我国的风险投资决策理论研究中,对风险投资项目的风险评价主要是定性的,虽然有的采用定量的方法,但是方法不具有很大的适用性。本文针对上述的这些情况,首先分析了风险投资项目中存在的风险,建立风险评价指标体系,然后运用层次分析法和模糊综合评价法对风险投资项目中的风险进行客观的评价,为风险投资的决策提供具体、可行的依据。 相似文献
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城市排水监测系统项目风险评价指标构建可以增强项目风险管理的针对性,促进水污染自动监测系统项目推广。论文在对相关风险影响因素分析的基础上,通过对广州市排水自动监测系统项目现状分析和专家调查,运用灰类决策模型建立了城镇排水自动监测系统项目风险评价指标体系,使用灰色关联分析确立风险评价指标权重。论文的结论为:城镇排水自动监测系统项目风险在项目全寿命周期均有体现,其中项目建设阶段的潜在风险相对较大。风险评价指标体系中的"可行性论证充分性"、"采水合理性"、"设备维护与扩展"、"监测数据质量控制"、"人员素质"等指标占有相对较高的权重,对风险控制意义较大。 相似文献
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先应用灰色关联对所取代表性水样进行了科学有效的分析,识别出了其主要影响因子,再利用蒙特卡罗方法进行合理评价,这样利用灰色理论结合蒙特卡罗方法评价赤峰市地下水水质,有效避免了专家给出法的主观任意性,使评价结果更加科学合理。 相似文献