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研究标的资产价格服从分数Omstein—Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久关式期权的定价问题．通过求解相应的自由边界问题,对标的资产价格服从分数Ornstein—Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久美式看涨期权的定价以及实施期权时的临界标的资产价格给出了相应的显式解． 相似文献
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主要研究支付红利的欧式看涨期权定价的数值模拟问题。对支付红利的欧式看涨期权的模型作了推导,并通过变量代换得到满足终端条件的常系数反抛物方程。我们用时间向前差商和空间中心差商得到欧式看涨期权的差分格式,对一定条件下格式的稳定性进行了讨论。并利用matlab作出欧式看涨期权在各个时期不同股票价格的价值图像。 相似文献
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周会会 《数学学习与研究(教研版)》2012,(7):115
70年代初,Fisher Black和Myron Scholes取得了一个重大突破,推导出基于无红利支付股票的任何衍生证券的价格f必须满足的方程:af/at+rSaf/sS+1/2σ2S2a2f/aS2=rf.他们运用该方程推导出股票的欧式看涨期权和看跌期权的价值.本文我们利用风险中性估值工具来证明Black-Scholes公式及其在欧式期权定价中的应用. 相似文献
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唐耀宗 《内江师范学院学报》2014,(10):19-22
针对有分红美式篮子看涨期权,使用格点法与蒙特卡罗模拟法定价时,会产生＂维数灾难＂.对此,将期权的收益项进行适当改写,然后利用几何平均与算术平均之间的关系,将标的资产组合从算术平均转化为几何平均;然后在单标的资产美式期权解析近似定价模型的基础上,提出了一种解析近似方法为美式分红篮子看涨期权进行定价（Analytical Approximation Method,简称AAM）.此方法解决了＂维数灾难＂问题.最后,通过数值结果验证了该方法的有效性。 相似文献
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随机市场模型下美式看跌期权的定价 总被引：1，自引：0，他引：1
文章讨论银行利率、期望收益率、分红率以及渡动率都是随机变量时美式看跌期权的定价问题,利用Fourier变换得出美式看跌期权的价格表达式,并给出有交易成本的美式看跌期权的定价公式. 相似文献
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假定标的资产服从几何布朗运动,基于Merton、Vasicek以及Hull-White利率模型,分别给出对应的欧式看涨期权定价公式的显式表达式,并得到Gauss利率下欧式看涨期权定价公式的一般形式。 相似文献
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假设在期权有效期内σ、rj是时间t的已知函数的情况下，对欧式期权的BlacleScholes定价方程进行修正，从而获得更接近真实世界的欧式看涨期权的定价公式。并利用新的期权定价公式对具有期权特性的公司权益资本进行评价。获得一般性的公司最优资本结构的结果． 相似文献
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讨论了指数期权中指数价格遵循分数Brown运动时的期权定价问题,并假设利率为常数的情况下,利用保险精算原理和价格过程的实际概率测度,得到了欧式指数看涨和看跌期权的定价公式. 相似文献
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讨论带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界当执行日期趋于无穷大时的误差估计。在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物积微分方程自由边界问题,而永久美式期权的定价模型是一个积微分方程自由边界问题。利用抛物型偏微分方程的极值原理,得到了带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界的误差估计。 相似文献
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王小怀 《集美大学学报(教育科学版》2003,4(2):23-27
教育选择对社会流动起了一定的作用，英美学者对此做了阐述。教育选择在某种程度上也就是人才选择，教育对人的发展具有选择与培养功能。要重视教育的两种功能的统一，完善教育选择的手段以及搞好教育分流工作。 相似文献
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陈道平 《重庆大学学报(英文版)》2002,1(2):89-92
The European and American call options,for which the prices of their underlying asset follow compound Poisson process,are evaluated by a probability method.Formulas that can be used to evaluate the options are obtained,which include not only the elements of an option:the price of the call option,the exercise price and the expiration date,but also the riskless interest rate,nevertheless exclude the volatility of the underlying asset.In practice,the evaluated results obtained by these formulas can proved references of making strategic decision for an investor who buys the call option and a company who sells the call option. 相似文献
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主要阐述了欧美流行音乐中爵士乐、布鲁斯、Hip-Hop、摇滚、说唱、美国乡村音乐等演唱风格的特色。同时,对歌曲的类别、风格的把握、声音技巧的运用以及所采用的方法进行剖析,探索如何把握演唱风格的方法。 相似文献
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贾东芳 《唐山师范学院学报》2013,(2):28-30
运用三角形Fuzzy数描述标的资产的波动率,通过非线性规划方法获得Fuzzy线性系统的解,即不精确的风险中性概率,进而给出美式看跌期权的多期模糊二叉树定价模型。 相似文献
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2008年,奥巴马当选为美国历史上第一位黑人总统,这在一定程度上反映了美国人民对如何摆脱当前美国社会所面临的困境的一种选择。奥巴马当选后,为了恢复美国过去在国际上的不利形象,摆脱国内的经济困境,在外交政策上改变了前任小布什政府的许多做法,尤其是美国在亚太地区的政策,有了许多新的变化,给亚太地区及亚太地区的中国带来了重要的影响。 相似文献