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1.
Wielandt-Hoffman定理的推广 总被引：1，自引：0，他引：1
本文推广了Wielandt-Hoffman定理,得到了如下的结果:设A,B,C均为n×n Hermite矩阵,它们的特征根(从大到小依次排列)分别为α_iβ_iγ_i,(i=1,2,…,n),(i)若B=C-A,则sum i=1 to n (β_i~2)≥sum i=1 to n(γ_i-α_i)~2;(ii)若B＝C+A,则sum i=1 to n (β_i~2)≤sum i=1 to n (γ_i+α_i)~2。 相似文献
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3.
陈彦峰 《邯郸职业技术学院学报》2003,16(3):40-43
证券组合投资决策关键在于尽可能降低投资组合的非系统风险，获取最大的收益。证券的收益率是由多种因素确定的，投资者面对一个投资机会，需要根据经验和需要，合理选择某些因素，建立证券组合模型，找出最优的投资组合。讨论应用多因素决策方法进行证券组合投资的分析方法。 相似文献
4.
本文在研究了组合证券的系统风险与投资收益的内在联系的基础上 ,针对马柯维茨模型与 CAMP对风险的局限性 ,利用β及α系数提出了一种改进风险收益率最大化的组合投资决策模型 ,使模型更具有实用性、价值性。 相似文献
5.
彭以文 《湖南城市学院学报》1984,(Z2)
已知线性空间V的一线性无关组α_1,…,α_m,将它扩充为V的基α_1,…,α_m,一般要先求出β:β不能被α_1,…,α_m线性表出。但也可如次解决:设α_i=(a_(i1),…,a_(in))(i=1,2,…,n),先将矩陈(a_(ij))_(mxn)化成阶梯形,添加一些元素使之成(a_(ij))_(nxn),只要|a_(ij)|≠0,则(a_(ij))_(nxn)的后n—m行即为所添向量。例如,设α_1=(1,4,3,5,7)α_2=(1,3,4,2,3)α_3=(3,5,2,4,1),化成阶梯形后,(a_(ij))_(x)的 相似文献
6.
以单因素和多因素模型及CAPM和APT理论为基础，分别提出了资产净持有可控的单因素和多因素证券组合投资决策模型，通过最小风险的分析，又提出了更简单的模型。 相似文献
7.
黄君 《株洲师范高等专科学校学报》2004,9(2):45-47
基于证券投资预期收益和风险的不确定性,利用多样化选择约束抵减证券投资的非系统风险.以证券组合投资的收益率极大化和β值极小化为目标.建立一种模糊规划模型,指出模型的求解方法. 相似文献
8.
本文证明了长方四元数矩阵奇异值的一些不等式:设H为四元数体,A∈H~(n×m),B∈H~(m×k),S=min{n,k},1≤l≤s,则 sum from i=1 to l σ_i(AB)≤sum from i=1 to l σ_i(A)σ_i(B) (ⅰ) sum from i=1 to l σ_s _(i+1)(AB)≥sum from i+j=m+s-l+1 σ_i(A)σ_j(B) (ⅱ) multiply from i=1 to l σ_i(A)σ_(m-i+1) (B)≤multiply from i=1 to l σ_i(AB)≤multiply from i=1 to l σ_i(A)σ_i(B) (ⅲ) 其中,σ_1(A)≥σ_2(A)≥…≥σ_m(A)≥0是A的从大到小的奇异值,当i>m时,σ_1(A)(?)0。不等式(ⅰ),(ⅱ),(ⅲ)包含或加强了文[3]、[4]、[5]的一些基本结果。 相似文献
9.
《平均不等式》是指:对任意的正实数α_i (i=1,2,…n),有 n~(α_1α_2…α_n)≤(α_1 α_2 … α_n)/n;其中等号当且仅当α_1=α_2=…α_n时成立。根据等号成立的条件,可以给出一个求函数极值(实际上是最值)的法则:对于任意的正值函数φ_i(x)(i=1,2,…n), 相似文献
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<正> 0 引言 在相对论量子力学中,经常用到Dirac矩阵,原则上说,Dirac矩阵可以有无穷多种表示,只要这些表示满足基本对易式 {α_i,α_j}=2δ_(ij)及{α_i,β}=0 即可。式中α_i(i=1、2、3)、β表示Dirac矩阵的元素。但常用的表示有三种,即:Pauli表示,也叫旋量表示;Kramer表示,也叫标准表示及Majoraua表示。根据不同的需要,所用的表示不同。下面将根据幺正变换理论求出三种不同表示的变换关系。 相似文献
11.
定义:从n个不尽相异的元素里,每次取出m个元素,不管顺序并成一组,叫做从这n个不尽相异元素里每次取出m个元素的一个组合。为了叙述方便,先作如下两点说明: 1.没n个不尽相异元素中有α_i个α_i,α_1+α_2+…+α_N=n, 2.从n个不尽相异元素里每次取出m个元素的组合数记为 相似文献
12.
证券投资组合优化的数学模型分析 总被引：3，自引：0，他引：3
在单个证券的收益率、预期收益率和风险既定不变的条件下,证券投资组合的收益率,预期收益率和风险都是由各种证券的投资比例所决定。因此,投资者进行证券投资组合优化的关键是选择各种证券的投资比例。 相似文献
13.
马科维茨模型在股市最优投资组合选择中的实证研究 总被引：2，自引：0，他引：2
利用马科维茨（Markowitz）证券组合理论,投资者在证券投资组合的各证券的收益率均值、协方差矩阵已知的情况下（收益率均值通常用历史数据来估计）,可计算出有效的投资组合的集合。 相似文献
14.
用图象法证明一些不等式,方法是相当简洁的,中学生也易掌握。现举例介绍如下。例1.若α_1、α_2、α_3为△ABC的三个内角。则sinα_1 sinα_2 sinα_3≤3(3~(1/2))/2 证明:如图1,显然点A_i(α_i,sinα_i)在y=sinx的图象上,x∈(0,π),i=1,2,3。设G为△A_1A_2A_3的重心,则G是((α_1 α_2 α_3)/3,(sinα_1 sinα_2 sinα_3)/3)。过G作MN⊥x轴。因△A_1A_2A_3在图象下方,G当然也在下方,所以NG≤NM 即(sinα_1 sinα_2 sinα_3)/(?) 相似文献
15.
《东南大学学报》2016,(1)
考虑了单位球面S~(n+1)(1)中具有常平均曲率H的超曲面M的拼脐问题.设珘? = ∑i,j,k h_(ijk)~2( λ_i+ nH)~2,B = ∑i,j,k h_(ijk)~2( λ_i+ nH) ·( λ_j+ nH),S = ∑i( λ_i+ nH)~2,其中h_(ij)= λ_iδ_(ij).利用拉格朗日方法,可以得到3(A-2B)关于S和|▽h|~2的估计,其中|▽h|~2= ∑i,j,k h_(ijk)~2.然后,利用该估计证明了:若M的第二基本形式的平方范数满足一定条件,则M一定等距于Clifford超曲面.因此,极小超曲面的拼脐结果被推广到具有常平均曲率的超曲面情形. 相似文献
16.
1.证明,八个相邻正整数乘积的四次方根必非整数,而它的整数部分是 x~2+7x+6,这里 x 是这些相邻整数的起始者.2.设 k 和 l 为给定的实数,对任意两个实数 a,b,定义运算 a_ob=ab+k(a+b)+l.试问这种运算满足结合律(a·b)·c=a·(b·c)的充要条件是什么?3.设 o<λ_1≤λ_2≤…≤λ_n,a_i≥0(i=1,2,…,n).证明不等式sum from i=1 to n λ_ja_i sum from i=1 to n a_i/λ_i≤1/4((λ_1/λ_n)~(1/2)+(λ_n/λ_1)~(1/2))~2(sum from i=i to n a_i)~2.4.作一凸闭曲线,它并非圆,但它的周长等于πD,这里 D 是它的直径,即它所围成的闭区域内两点间的最大距离. 相似文献
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在笛卡儿直角坐标系之下,平面上一条二次曲线的方程总可以表示为α_(11)x~2+α_(22)y~2+2α_(12)xy+2a_(13)x+2α_(23)y+α_(33)=0①当行列式|α_(ij)|≠0(i,j=1、2、3时),①式表示一条常态二次曲线;当行列式|α_(ij)|=0(i,j=1、2、3)时,①式表示一条变态的 相似文献
18.
胡宗伟 《温州大学学报(社会科学版)》2005,18(5):21-26
以证券收益率的方差作为投资风险测度的Markowitz模型存在不足：在不允许卖空的证券市场中,证券收益率的向上波动对投资者而言是惊喜而不是痛苦.正因为如此,本文依据行为金融学的有关理论,用半离差方法区分上方风险和下方风险,并结合证券收益率的均值,提出了一种新的封闭式基金投资价值分析方法：行为均值半离差复合收益率方法. 相似文献
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龚德隆 《湖南城市学院学报》1984,(Z2)
设α_1,α_2,…,α_s为一组n维向量,α_i=(a_(i1),a_(i2),…,a_(in))。将矩阵(a_(ij))_(axn)化成阶梯形,如果将运算过程写在矩阵的右边,则由非零向量的个数可决定向量组的秩r,从零向量的个数可得s-r个等式,利用这s-r个等式,则容易解决下面的问题:(1)求向量组的极大线性无关组,其余向量用此极大线性无关组表出。(2)从已知线性无关组出发,扩充为向量组的极大线性无关组。今分述如下: 相似文献