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1.
王洲洋 《内蒙古科技与经济》2008,(7):7-8
文章根据协整理论、误差修正模型和Grange因果检验,利用河北省1952～2005年的经济统计数据,分析了河北省经济增长与最终消费之间长期稳定的动态均衡关系和短期的波动关系.实证分析的结果表明河北省最终消费与经济增长之间存在着长期的协整关系. 相似文献
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王琳 《内蒙古科技与经济》2008,(1):9-10
文章运用协整方法分析国内生产总值、居民消费价格指数以及汇率对我国外汇储备的影响,研究这些变量与外汇储备之间的长期均衡关系,给出我国外汇储备函数.然后建立用于描述由短期波动向长期均衡调整的误差修正模型.在此基础上分析了影响外汇储备变动的主要因素并给出结论. 相似文献
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研究制造业采购经理指数和生产者价格指数之间的协整关系,具有一定的理论意义。文中选取我国公开发布的这两个指数,运用统计学知识,选取2005年1月至2017年11月作为研究期间,对VAR模型进行进一步修正与完善,研究我国制造业PMI与PPI之间的因果以及长、短期均衡关系。论文研究结果指出了制造业PMI和PPI之间的格兰杰因果关系,研究表明制造业PMI是PPI的格兰杰成因,而PPI不是制造业PMI的格兰杰成因;研究表明制造业PMI与PPI存在长期的均衡关系,从短期来看,当PPI的波动偏离长期均衡状态时,制造业PMI会以负向修正的方式将其修复至均衡状态。 相似文献
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本文基于中国1970-2010年能源消费、劳动、资本、碳排放及产出数据运用PSS（2001）协整检验法以及TY（1995）因果检验法研究这些变量间的短期动态关系及其长期协整关系。实证结果表明这5个变量之间存在长期协整关系。短期内能源消费、劳动以及资本对经济增长均有显著的正效应,碳排放的作用不显著;从长期来看只有劳动、资本对经济增长有显著的正效应。基于因果检验法我们发现能源消费、碳排放与实际产出均呈现双向格兰杰因果关系,且存在从能源消费到碳排放的单向格兰杰因果关系。结论表明中国若要有效减排,短期内势必要以适当降低经济发展速度为代价,但是从长期来看政府推行的节能减排战略不会阻滞经济增长。 相似文献
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本文利用AR-GARCH模型,协整检验和误差修正模型,对海关总暑提供的2001年1月互2010年6月中国对东盟、日本、美国、欧盟、韩国、中国香港六个主要贸易伙伴的月度进出口数据进行实证研究.从人民币实际汇率变化,汇率波动率对我国和各贸易伙伴进出口贸易的长期和短期影响进行分析,比较了汇率因素对各个贸易伙伴影响.研究结果表明,长期看来人民币实际有效汇率和多数贸易伙伴的出口显著负相关,没有与其正相关的贸易数据;其波动率可能有多种长期效果.短期看人民币实际有效汇率对与欧盟,东盟,香港出口有反向冲击作用,对韩国进口有正向冲击作用,其波动率对部分贸易伙伴的进出口贸易存在正向冲击. 相似文献
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本文运用1970年到2008年的年度数据建立计量模型检验中国、日本和美国的内外部失衡的因果关系,Johansen协整检验显示各变量之间存在长期均衡的协整关系.基于误差修正模型的Granger因果检验结果发现:(1)日本的内部失衡是中国内部失衡的Granger原因,呈现短期替代和长期互补效应;(2)在长期和短期,中美和日美贸易失衡是中国内部失衡的Granger原因,并呈现不同的效应方向.然而,在模型中,日本的内部失衡具有外生性;(3)美国的内部失衡是中美贸易失衡的Granger原因,并伴随着短期正效应和长期负效应,可以推断,美国的内部失衡间接的导致了中国的内部失衡,在一定程度上,存在大国效应. 相似文献
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运用GL指数和GHM法分析了1992～2006年中国制造业产业内贸易的水平和结构,发现产业内贸易已成为中国制造业的主要贸易方式,而制造业产业内贸易以垂直型为主.运用Eviews5.0对中国制造业产业内贸易与经济增长的关系进行了实证研究,协整回归和误差修正模型表明,在长期内我国的经济增长与制造业产业内贸易存在稳定的正相关关系,短期内同样存在这种关系;Granger因果检验结果表明,中国制造业产业内贸易与中国经济增长之间存在双向的Granger因果关系;方差分解给出了两者之间交互影响的具体特征描述. 相似文献
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中国农村金融效率与农产品对外贸易——基于1982-2009年数据的协整检验和格兰杰因果分析 总被引：1，自引：0，他引：1
文章基于农村金融效率视角,将农村金融引入生产函数,实证了1982 -2009年中国农业信贷和保险效率与农产品出口、进口和进出口依存度的关系.研究显示:在长期关系上,农业信贷效率对农产品出口、进口以及进出口依存度均具正向影响,而农业保险效率则具有负向影响.在短期关系上:农业信贷效率对农产品出口和进出口的影响不明显;农业保险效率则对农产品出口和进出口存在着一定的促进作用;而农业信贷和保险效率与农产进口依存度的关系难以确定.在因果关系上,农业信贷效率与农产品出口依存度具有互为因果的长期正向关系,与农产品进口只有单项因果的长期正向关系;农业保险效率与农产品进口依存度存在互为因果的长期负向关系和短期正向关系;并且其因果关系均具一定的滞后期特征.文章对结果透一解释其原因后,提出了政策建议. 相似文献
10.
利用1995～2007年的中国投入产出表,测算了中国细分行业的间接碳排放量,并在此基础上,基于细分行业面板数据,运用面板协整和面板误差修正模型,实证分析了中国整体和第二产业的经济增长、能源消耗与碳排放之间的长期均衡关系和短期影响。实证分析和结论稳健性检验的结果表明,中国经济增长、能源消耗与碳排放三者之间存在长期均衡关系;经济增长和碳排放之间存在正向的短期因果关系;能源消耗对碳排放具有负向短期影响。 相似文献
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运用ADF单位根检验、扩展的E-G检验和格兰杰因果检验等方法,对大连商品交易所的大豆、豆粕、玉米价格和饲料行业农牧类上市公司的代表——新希望集团股价进行了相关性实证研究。结果发现:大商所主要合约品种豆一、玉米期货价格与新希望股票价格之间存在长期均衡协整和双向格兰杰因果关系,而豆粕和新希望集团股票价格之间只存在协整关系,股票价格影响豆粕期货价格的单向格兰杰因果关系,豆一和玉米的价格发现功能要优于豆粕。 相似文献
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文章基于向量自回归(VAR)模型,选取中国1999-2010年的季度时间序列数据,采用单位根、协整及Granger检验对中国股票市场发展和经济增长的相关关系进行实证研究.实证结果表明中国的经济增长与股票市场发展之间存在长期均衡关系;Granger因果关系检验进一步说明股票市场发展各指标变量之间不存在明显因果关系.因此,建议通过完善股票市场发展的相关机制,遏制过度投机行为与非理性市场操作,实现股票市场发展与经济增长的良性互动. 相似文献
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This paper investigates the role of gold as a safe haven for stock markets and the US dollar by examining the extreme risk spillovers. The extreme risk is measured by Value at Risk (VaR), which is estimated by GJR-GARCH model based on skewed t distribution. Two test statistics of one-way and two-way Granger causality in risk are used to detect extreme risk spillovers. In general, the empirical results show that there are negative extreme risk spillovers between gold and stock markets and between gold and foreign exchange markets of US dollar, which indicate that gold can act as an effective safe haven against extreme stock and US dollar exchange rate movements. In addition, the global financial crisis can affect the safe haven role of gold. 相似文献
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基于上海市2003—2017年科技服务业与制造业的相关数据,构建VAR向量自回归模型与ECM误差修正模型,从变量平稳性检验、协整检验、Granger因果检验、脉冲响应、方差分解等五个维度分析样本指标数据间的长短期动态作用机制,实证研究了上海市科技服务业与制造业的产业发展互动关系。研究结果表明,上海市科技服务业与制造业之间存在长期稳定的均衡关系;科技服务业的发展是影响制造业发展的格兰杰因,反之不成立,两个变量之间存在长期的正向互动影响效应;上海市科技服务业的发展对制造业的发展产生了较为显著的长期波动影响,但二者之间的互动融合发展成效有待进一步优化与完善。 相似文献
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上海股市价量关系的实证分析 总被引：9，自引：0，他引：9
价量关系是技术分析的核心，与技术分析的有效性密切相关。对上证综合指数价格与成交量的协整分析，表明它们之间存在长期的均衡关系－协整关系，即系统存在经济制剂约着价格与成交量之间的变动；误差修正模型得出短期偏离向长期均衡的较正速度；价格与成交量之间的格兰杰因果关系检验进一步说明价量关系有统计基础；动态分析给出了价量之间交互影响的具体特征的描述。 相似文献
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金为民 《科学学与科学技术管理》2009,30(4)
以1987-2007年中国统计年鉴的统计数据为基础,运用计量经济学中的协整分析方法,对我国技术市场的发展与经济增长的关系进行了实证研究,发现二者存在长期稳定的均衡关系和Granger因果关系,技术市场的发展滞后于总体经济发展的时间约为5～6年,而技术市场的发展大致需要3年的时间才会拉动经济增长. 相似文献
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农地城市流转与城市化、经济增长动态关系的计量经济分析——以湖北省1980年至2003年为例 总被引：5，自引：1，他引：4
为探讨农地城市流转与城市化、经济增长之间的相互作用和相互影响,本文依据湖北省1980年—2003年的时间序列数据,利用动态计量分析中的协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应及方差分解等方法,对城市化、经济增长与农地非农流转之间的长期动态关系进行了检验和分析。结果发现,湖北省农地城市流转与城市化、经济增长之间存在密切联系,并具有长期性。从误差修正模型来看,湖北省农地城市流转、城市化水平和经济增长对均衡呈现一种反向修正机制,并且误差修正对于农地城市流转的短期波动具有更为显著的调整力度,城市化水平和经济增长对农地城市流转影响的长期效应要大于短期效应;格兰杰因果关系检验表明,湖北省农地城市流转对城市化和经济增长有较强的解释能力,单向的因果关系表明,湖北省的农地非农转用对城市化水平提高和经济的增长的正向推动作用明显;而从脉冲响应分析和方差分解来看,城市化、经济增长与农地城市流转相互作用的效应存在一定差异。 相似文献
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本文选择了<股市动态分析>杂志公布的好淡指数作为测度投资者情绪的指标,与现有研究不同的是,将样本期分成了上升和下降两个不同阶段,利用协整检验和基于ECM的格兰杰因果检验方法分析了投资者情绪与上证综指之间的相互关系.研究表明,在全样本和下降时期,上证综指是投资者情绪的单向格兰杰原因;而在股市上升时期,投资者情绪与上证综指互为格兰杰原因.本文的启示在于,监管当局在引导投资者情绪调控股票市场时,需要立足于股市所处的阶段,不同的阶段需要有不同的调节手段. 相似文献