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1.
刘家有 《合肥联合大学学报》2006,16(2):15-18
研究了带马尔科夫链利率的完全离散时间风险模型的有限时间和最终时间破产概率,给出了破产概率的递归方程和积分方程.当利率非负时,用鞅方法给出了推广的最终时间破产概率的Lundberg不等式. 相似文献
2.
研究了阈红利策略的Erlang（2）风险模型的破产问题,即给出了最终破产概率的两个微积分方程,推导出了它的解或更新方程．在索赔额为指数分布条件下计算出了相应的数值结果． 相似文献
3.
对一种离散风险模型的破产概率进行研究,并在理赔额分布函数已知的情况下推导出了破产概率的更易于计算的表达式。 相似文献
4.
本文考虑一类风险模型，其索赔时间间隔是Erlang(2)流，个体索赔量是独立同分布的随机变量，我们寻找最终破产概率问题。应用微积分方程推导破产概率的Laplace变换表达式。假设满足指数索赔量分布时，推导出最终破产概率的表达式．并给出实例说明。 相似文献
5.
随机利率因素下的多险种破产模型 总被引：1，自引：0，他引：1
推广了经典的复合泊松风险模型,建立了复合广义齐次poisson过程的多险种破产模型,并且考虑了随机利率因素,使得该模型更加具有实际意义．同时导出了随机利率下初始资本为u的破产概率(?)(u)的精确表达式,建立了调节系数方程,估计了调节系数的上下界． 相似文献
6.
对于利率为独立同分布，保费及理赔支付时间为离散时间的两种风险模型进行了研究，得到两种模型破产前盈余、破产时赤字及破产前最大盈余的联合分布的递推公式，并由此导出了这两种模型的破产概率及破产前最大盈余分布的递推公式． 相似文献
7.
研究的是保费收取的次数为负二项随机序列的复合负二项模型时的破产概率．对离散的经典风险模型进行改进，讨论了盈余的性质，给出了关于破产概率的一个定理，得到了破产概率的上限． 相似文献
8.
一类具有免赔额问题的破产概率 总被引：1，自引：0，他引：1
研究了原保险公司与再保险公司的破产概率的估计问题.推广了Cramer-Lundberg经典风险模型相关的结果,得到了原保险公司破产概率的精确表达式,并且证明了再保险公司的破产概率与免赔额上限无关. 相似文献
9.
对于受布朗运动干扰的变破产下限单险种风险模型,用鞅方法得到了估计其破产概率上界的不等式,并给出了在特殊情况下转化为带干扰的复合Poisson风险模型最终破产概率的具体表达式和Lundberg不等式. 相似文献
10.
姜锦宇 《淮南职业技术学院学报》2014,(1):37-42
破产概率是研究保险公司稳健性最主要的指标,综合考虑了保费收入与索赔过程,对于风险管理来说是一个重要工具,当资本金小于零时,破产就会发生;在索赔额为帕雷托分布下,研究了带投资收益的保险公司破产概率,在此基础上,对破产概率进行了系统的参数分析,其中既有常数利息力度情况又有布朗运动,并联系实际情况对此作出了解释。 相似文献
11.
考虑到一类风险过程的索赔计数过程是Poisson过程，个体索赔量具有交错指数分布，以此去寻找破产概率问题，假设盈余过程满足正安全负载条件，应用常微分方程的理论，推导保险公司最终破产概率的分析表达式，并给出实例说明。 相似文献
12.
讨论了一类具有线性红利边界且理赔计数相依的风险模型,并对模型进行分析讨论并得出此风险模型的破产概率一般表达式和上界,给出此模型生存概率满足的积分-微分方程. 相似文献
13.
本文研究线性消费模式的最优投资问题。不同于Merton问题中消费是内生决策变量,本文假设投资者单位时间内必须消费不少于一个固定数量的财富,因而投资者有可能最终破产。在两类不同投资目标下,通过求解模型相对应的HJB方程,都获得了最优投资策略及最优值函数的闭式解。结果表明,最大化终止时刻财富期望效用准则的最优投资策略与最小化破产概率准则的最优投资策略截然不同。 相似文献
14.
文章研究了退保因素下保费收取过程及索赔总额均为复合Poisson过程的风险模型,运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分—微分方程。 相似文献
15.
本文将文[1]建立的破产模型转化为Lundberg-Cramer经典破产模型,明确定义了该模型的破产时刻、破产概率Ψ(u)、调节系数R、破产前瞬时盈余和破产赤字等概念,并且运用鞅方法和更新理论技巧,得到了Ψ(u)的Lundberg上界、Ψ(u)的Lundberg-Cramer近似式、Ψ(0)以及破产前瞬时盈余和破产赤字的一些重要结果。 相似文献
16.
万冬梅 《商丘职业技术学院学报》2010,9(5):11-13
在考虑投资因素以及保费收入随机性的基础上研究了一类双险种风险模型,对此模型得到了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式和破产概率的一个上界. 相似文献
17.
陈传钟 《海南师范学院学报》2005,18(4):299-305
引进了一类带部分风险投资因素的风险模型，得到了该模型的破产概率以及破产后与破产前瞬时的盈余分布的递推表达形式，还用鞅的方法证明了该模型的盈余折扣过程是收敛的，由此得到了破产概率的上下界的表示． 相似文献