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提出了三种流动性指标,基于BDSS模型,建立了同时度量市场风险和流动性风险的三种VaR模型,考虑金融时间序列的尖峰性,构建了峰度调整的VaR模型,最后选取我国证券市场的样本,通过传统VaR、峰度调整VaR及基于三种流动指标的VaR共五种模型,进行了实证分析,探讨了基金投资组合市场风险和流动性风险的合成管理. 相似文献
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基于VaR的社保基金投资组合风险预测研究 总被引：1，自引：0，他引：1
介绍VaR模型在社保基金投资组合的风险度量.利用VaR模型对社保基金投资102组合进行实证分析,将未来有可能发生的损失在一定概率的前提下,用一个数值来概括,直观地通过该数值判断其投资组合的风险程度,从而为投资机构提出参考建议. 相似文献
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本文针对项目风险管理的特点,考虑到风险量化的要求,引入了l∞风险度量,建立了基于该度量的双准则优化（同时考虑风险和收益程度）风险管理模型,并以此为基础提出了同时考虑项目管理核心框架中六大知识领域的项目管理综合优化模型。 相似文献
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应用Markowiz收益—风险模型,研究了两种证券的组合投资收益及风险估计问题,得到了组合投资风险在投资收益率相关和不相关条件下的收益估计值,以具体的算式阐明了组合投资可以规避投资风险的结论。 相似文献
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对神经网络在评券投资管理三个阶段 :变量选择、收益预测、证券组合方面的应用进行了分析 .在此基础上 ,着重对不允许卖空情况下预期收益固定、风险最小的证券最优组合的投资比例系数的求解提出了一种确定性模拟退火神经网络的解法 .最后 ,通过实例验证了模型的有效性 相似文献
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收益率的分布特征对于投资组合和风险管理理论具有重要意义.本文通过对上证指数进行全面系统研究,指出利用稳定分布能够更好地拟合我国股票市场的收益率,并且在稳定分布情况下,利用VaR和预期损失两个指标来度量风险. 相似文献
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钟爱军 《襄樊职业技术学院学报》2012,11(2):55-57
在投资项目的风险管理中,存在着系统风险评价和度量问题,度量一项资产系统风险的重要指标是β系数,文章以繁琐的手工计算β系数为背景,阐明了如何巧妙利用Excel的强大功能高效地解决投资项目系统风险度量问题。 相似文献
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以模糊数的截集为切入点给出一种模糊数可能性均值、可能性方差和可能性协方差的新的定义,并将新定义下的可能性均值作为证券组合投资未来收益率的度量,新定义下的可能性方差作为证券组合投资未来风险的度量,构建基于λ-截集的可能性均值-方差组合投资理论模型。并结合中国证券市场中的具体实例,说明了该模型的合理性和适用性。 相似文献
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文中讨论了高师院校文科学生创新能力的评价问题,根据学生创新能力的影响因素,对学生创新能力进行客观的、定量的评价分析,建立了评价模型.为培养学生的创新能力提供科学依据. 相似文献
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应用图解法和规划法给出了存在无风险资产时投资的有效边界 ,特别是存在无风险资产的情况下 ,用规划法确定有效边界的推导过程弥补了许多文献对规划法确定有效边界的不足 ,指导投资者进行实际的投资操作 相似文献
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顾华详 《四川师范大学学报(社会科学版)》2002,29(1):41-47
在实施西部大开发战略的新形势下 ,西部旅游市场需求潜力不断增大。为了尽快转化、开发和利用西部丰富的旅游资源 ,摆脱西部旅游业发展资金十分紧缺的困境 ,西部旅游业完全可以走风险投资的融资路子。西部旅游业引入风险投资 ,其发展前景十分广阔 ,对推动整个西部地区国民经济的发展具有重大的现实意义 ,但目前也亟需解决融资观念、人才、环境、相关的发展战略与策略、优惠政策和法律、法规等方面的具体问题 相似文献
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论美国的风险投资及其对我国的启示 总被引：2，自引：0，他引：2
万瑶华 《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2003,30(3):24-26
本文通过分析在风险投资发展中最具代表性的美国风险投资的特点及其发展趋势，阐述了风险投资对发展高新技术产业及整个国民经济的重大作用，并结合中国国情，阐明了我国发展风险投资不能忽略政府的作用，应该建立有效投资退出机制，选择风险投资的适当的主流组织形式，并积极造就风险投资的人才队伍，以使我国的风险投资能够健康发展。 相似文献
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证券投资组合优化的数学模型分析 总被引：3，自引：0，他引：3
在单个证券的收益率、预期收益率和风险既定不变的条件下,证券投资组合的收益率,预期收益率和风险都是由各种证券的投资比例所决定。因此,投资者进行证券投资组合优化的关键是选择各种证券的投资比例。 相似文献
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论美国的风险投资特点及对我国的借鉴 总被引：1，自引：0，他引：1
本通过分析在风险投资发展中最具代表性的美国风险投资的特点及其发展趋势，阐述了风险投资对发展高新技术产业及整个国民经济的重大作用，并结合中国国情，阐明了我国发展风险投资不能忽略政府的作用，应该建立有效投资退出机制，选择风险投资的适当的主流组织形式，并积极造就风险投资的人才队伍，以使我国的风险投资能够健康发展。 相似文献
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This paper addresses a dynamic portfolio investment problem. It discusses how we can dynamically choose candidate assets, achieve the possible maximum revenue and reduce the risk to the minimum level. The paper generalizes Markowitz's portfolio selection theory and Sharpe's rule for investment decision. An analytical solution is presented to show how an institutional or individual investor can combine Markowitz's portfolio selection theory, generalized Sharpe's rule and Value-at-Risk(VaR) to find candidate assets and optimal level of position sizes for investment (dis-investment). The result shows that the generalized Markowitz's portfolio selection theory and generalized Sharpe's rule improve decision making for investment. 相似文献
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盛中民 《常熟理工学院学报》2009,23(5):35-38
新校区建设是伴随着高校高速发展的必然选择,新校区建设由于规模大、投资高,其中的建设投资风险也是高校领导、职工和社会公众重点关注的领域。内部审计作为学校进行内部控制的有效手段,应积极开拓审计范围,参与学校的风险管理,审计人员通过风险分析、选定合适的审计模式来做好新校区建设风险管理审计工作,充分发挥内部审计的咨询管理职能,改善单位的运营和增加价值。 相似文献
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张笑伟 《廊坊师范学院学报(自然科学版)》2008,8(4):82-84
保险资金运用渠道不断拓宽和保险业竞争的加剧都要求保险公司有较强的投资能力。应用现代投资组合理论建立保险公司投资组合模型,用规划求解方法解出保险公司最优风险资产组合,同时建立保险公司效用函数,以效用最大化得出保险公司的最优投资组合。最后,将理论结果与保险公司实际投资组合进行比较分析,提出政策建议。 相似文献
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对上市传媒利用筹得的巨额资本进行多元化投资的现象进行了思考,分析了中国上市传媒多元化投资及其可能的风险.引述了西方的较有影响的多元化投资理论,指出了我国阶段对这一问题的研究状况.通过时传媒多元化投资的类型、风险的分析,指出多元化投资是一柄双刃剑,传媒应当完善资本经营机制,从认知多元化经营的核心竞争力、确立完备的投资项目评估机制、培养具有综合素质的专门的媒介投资人才三个方面提升上市传媒规避多元化投资风险的能力. 相似文献