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基于蒙特卡罗模拟的VaR对香港恒生指数期货的实证研究 总被引：1，自引：0，他引：1
文章采用克服了参数方法和历史模拟法的缺陷的蒙特卡罗模拟法（Monte Carlo Simulation,简称MC）计算的VaR方法,对香港恒生指数期货进行实证研究,为国内即将开设的股指期货市场的风险控制提供借鉴思路与方法。 相似文献
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本文介绍了配电系统可靠性的基本概念和各个指针,重点介绍了蒙特卡罗模拟法,包括数学原理、主要步骤和特点等。 相似文献
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使用似然比方法对期权敏感性进行估计时,分别采用标准的蒙特卡罗模拟、拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟,比较三种方法在模拟结果的可靠性和耗时上的优劣,发现拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟都优于标准的蒙特卡罗方法;拟蒙特卡罗模拟在模拟结果的可靠性上具有明显的优势,在模拟维数为一维时,拟蒙特卡罗模拟的模拟耗时并不明显优势,而在二维时,耗时明显比分层抽样下的蒙特卡罗模拟短。 相似文献
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模拟法(Simulation)也称蒙特卡洛(Monte Carlo)技术,它是技术经济评价当中进行风险估计的一种常用的方法。但是传统的手工计算方法计算量非常大,而且还存在精确度问题,因而难以施行。为了解决这一问题,提供了一种MATLAB在模拟法当中应用的思路,有效地提高了计算速度,使得模拟法在技术经济评价中的实用性大大增强。 相似文献
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用Matlab编程进行数值计算与分析，结果表明多元控制变量法有效地提高了拟蒙特卡罗模拟算术平均亚式期权定价的精确度，并且在维数较高情况下拟蒙特卡罗方法更具优越性．在一定条件下多元控制变量的模拟效果要好于几何平均亚式期权控制变量法模拟的效果。 相似文献
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风险价值（Value-at-Risk,以下简称VaR）,是国际金融市场风险管理和金融监管的主流方法。该方法在一定程度上克服了传统金融风险管理的缺陷,目前在欧美许多金融机构的内部风险管理、监管信息披露、业绩评估等方面获得重要应用,是一个明确且能全面反映金融资产或投资组合所承受风险的测度,简单清晰地表示市场风险的大小,又有严谨系统的概率统计理论做依托,克服了过去风险度量方法只能针对特定的金融工具或在特定的范围内使用,不能综合反映风险的局限。因而得到了国际金融界的广泛支持和认可。本文主要介绍VaR基本理论及在香香港证券市场风险管理中历史模拟法的应用。对主流VaR计算方法历史模拟法分析,并得出了分析结论. 相似文献
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VaR方法能够将金融资产发生风险的概率与具体损失大小联系起来,而且能够计算资产组合的风险价值,在VaR的基础上发展而来的CVaR作为一种一致性风险测度指标,弥补了VaR的非凸性和非次可加性的缺陷,能够更好的测量极端风险价值。使用2007年4月27日至2015年12月14日上证指数进行实证分析,分别利用历史模拟方法、方差-协方差方法、蒙特卡罗方法计算VaR和CVaR,,计算发现2015年6月15日的VaR和CVaR较前一交易日均出现大幅增加,这与该日的上证指数出现大幅下跌不无关系。实证分析表明VaR、CVaR能够较好的捕捉金融风险。 相似文献
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本文主要介绍风险价值的背景及其应用,以及VaR模型及其计算方法。在此基础上,利用具体实例比较各类方法的优劣。 相似文献
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施工过程的现场测量是斜拉桥施工监控系统的一个重要组成部分,斜拉桥主梁应力测试属于现场测量的一部分.本文主要对应力测试流程进行了介绍,最后探讨了其测试精度可靠度计算的方法--响应西-蒙特卡罗法,该方法具有精度高、计算量少的特点,是目前一种较理想的结构可靠度分析方法. 相似文献
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情景模拟法在高职市场营销教学中的应用探讨 总被引：1，自引：0，他引：1
高职院校的教学要以就业为导向,培养具有丰富理论知识和很强实践能力的应用型人才。因此,选择有效的教学方法很重要：在高职市场营销课程的教学中应用情号模拟法,能够使学生更好地理解专业知识,掌握专业技能,提高他们理论应用于实践的能力一本文主要探讨了情景模拟法在高职市场营销课程教学中的应用程序及注意事项。 相似文献
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针对目前风险价值研究的不足和缺陷,选用蒙特卡罗模拟方法,在原有的理论和基础上进行推导改进,得出资产价值在不确定下的风险值计算,并在实例中进行分析验证,使其度量方法更符合实际情况. 相似文献
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数字保存策略：模拟法 总被引：6，自引：0，他引：6
数字保存策略是当前数字图书馆研究的热点之一，围绕“模拟法作为数字保存策略”这一问题，杰夫·罗森柏格、大卫·伯尔曼等专家展开了一场学术争论。本文对模拟法进行了系统的阐述，同时也提出了个人看法。 相似文献
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在全局光照渲染模式下,最常用的方法是光辐射的方法,由于光辐射法对于光线的反射计算量过大,一般只用于静态渲染.使用蒙特卡罗随机积分的方法来产生光照,可以减少计算量,达到动态产生全局光照的效果;使用分层的方法使光能辐射能使用于各种反射情况和复杂物体表面,同时可以减少随机光线产生的噪点.介绍一种通过以随机光线和物体反射表面分层渲染的思想来达到实时动态的光能辐射方法。 相似文献
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在文中引入二元copula函数的半参数族.在边缘对称、联合对称等对称copula函数的基础上提出了左边块对称和右边块对称,利用copula研究了其他联合分布函数的特点,并分析了这两种对称性与其它对称性的联系. 相似文献
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风险管理、风险预测是金融市场最为热门的话题,而风险价值法是最受关注的风险管理方法。针对股票市场波动服从正态分布常规假设的不足和缺陷。选用能很好模拟股市尖峰厚尾特性的GARCH族模型,估计风险价值的主要参数;并选用蒙特卡罗模拟方法计算风险值,以具有股票市场综合特征的上证指数为样本数据进行实证研究,结果显示：该改进提高了蒙特卡罗模拟方法模拟结果的精确程度,使其预测结果更符和实际状况。 相似文献