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《淮北师范大学学报》2021,42(3)
为探究最优跨市场配置投资组合,分散市场风险,以沪深300指数、上证国债指数与上证企债指数为研究对象,采用多重分形消除趋势交互相关性分析方法研究我国股票市场与债券市场的交互相关关系.实证结果表明,两个市场之间存在具有多重分形特征的交互相关关系,并且沪深300指数与上证国债指数之间交互相关性的多重分形性强度最大,而沪深300指数与上证企债指数之间交互相关性的多重分形性强度最小,意味着股票与企债的投资组合风险最小.此外,指明指数序列的胖尾分布是造成多重分形性的最主要原因. 相似文献
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ARCH族模型对具有时变波动性、厚尾性和波动聚集性的时间序列有很好的拟合效果.本文对上证可转债指数收益率运用ARCH族模型、Granger因果关系检验和ECM模型进行定量分析,研究结果显示:上证可转债指数收益率序列是平稳的,但是存在高阶ARCH效应;TARCH模型证明了利好利空信息对收益率的影响是非对称但不具有杠杆效应的;股票市场与可转债市场之间存在着单向波动溢出效应,且两个市场的收益率之间存在着长期均衡关系.在以上研究结果的基础上提出相关建议,希望对可转债市场的健康发展有所裨益. 相似文献
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吴艳秋 《通化师范学院学报》2013,34(8):16-18
文中对黄金价格的数据进行时间序列研究,从而能够分析黄金价格的平稳或者震荡,阐述了黄金价格波动符合分形的特点.分形具有长记忆性、自相似性和稳定性的特点,为黄金价格的波动提供参考,并且运用重标极差分析方法计算郝斯特指数.通过郝斯特指数的值来说明黄金价格具有持续性. 相似文献
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张永鸽 《淮北师范大学学报》2011,(3):11-15
运用重标极差分析法（R/S分析法）,分别研究上证综合指数和沪深300指数的日、月收益率数据序列以及开盘价、收盘价、最高价和最低价的股价时间序列的分形结构特征.给出了这些时间序列的Hurst指数、平均循环长度、相关指标和分形维数等分形特征量.实证分析结果表明,两个证券市场具有明显的分形结构,市场存在状态持续性,价格呈现周... 相似文献
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《赣南师范学院学报》2022,(3):31-35
由于人的心脏是一个复杂的非线性混沌系统,利用多重分形分析手段来研究心电(electrocardiosignal,简称ECG)的混沌也是一种趋势.文章利用质量指数、多重分形谱两个概念,定性地分析了心电信号具有多重分形特性.并利用质量指数对称度、多重分形谱宽度、最大最小概率子集分形维数差、多重分形谱非对称指数作为心跳周期的多重分形特征,结合支持向量机(Support Vector Machine,简称SVM)在3个心电数据库进行仿真测试.测试得到的心跳判别结果通过多数投票规则以判断受测者的身份,身份识别率达到96.67%,是一种可行的识别方法. 相似文献
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《赣南师范学院学报》2020,(3):36-40
为改善表面肌电信号手势识别的抗噪性和分类识别率,提出了一种基于多重分形特征的表面肌电信号手势识别方法.该方法首先借助多重分形测度分析手段,研究了不同手势动作下表面肌电信号的多重分形特性,根据不同手势表面肌电信号的多重分形谱之间的差异,提出了多重分形特征的提取算法,并利用多重分形特征结合支持向量机进行了手势识别.实验研究表明,上臂肌肉的表面肌电信号具有显著的多重分形特性,最大、最小概率子集分形维数差等多重分形特征可以作为不同手势动作的分类识别的有效特征,所提出的方法具有良好的分类识别性能,是一种有效的分类识别方法. 相似文献
8.
为研究受多重因素影响的矿井涌水量特性,利用重标极差（R/S）分析法对千秋煤矿矿井涌水量时间序列进行了分形特性研究。求得矿区及各采区涌水量Hurst指数为0.89~0.98,分形维数1.02~1.12,对应时间序列的有效关联长度10 4.61 ~ 10 5.35。结果表明:千秋煤矿矿井涌水量序列具有非常显著的分形特性,且涌水量上升趋势明显,矿区总涌水量和采区涌水量的内在联系在分形特性上也有一定体现,为研究受多重因素影响的矿井涌水量时间序列提供了新思路,同时也为矿井涌水的研究与治理增加了理论实证。 相似文献
9.
通过一般状态空间模型和VECM验证了东亚两大经济大国之间的股价指数的波动关系,为国际分散投资提供参考.通过对上证综合指数,上证B股指数和日经股票指数分时期进行单位根检验,结果表明一阶差分平稳,是一阶单整列,可以作协整分析.并且通过对其卡尔曼滤波进行线递推计算,以自适应方式跟踪时序列变化,利用残差进行VECM的计算,其结果表明只有上证B股对日经Top-ix有单向影响. 相似文献
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赵艳莉 《安庆师范学院学报(社会科学版)》2021,40(3):96-99
随着新发展理念的走深走实,具有可再生和环保特性的新能源受到广泛关注。采用JOHANSEN协整理论,分析2000—2019年中国经济增长与常规能源消费量、新能源消费量之间的关系,研究表明,相较于常规能源,经济增长更多地受新能源消费量的影响,且长期影响大于短期影响。应为促进新能源消费营造有利的政策环境,因地制宜制定新能源发展策略,提高新能源利用效率,提高生产和生活领域新能源消费量水平。 相似文献
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将小波变换和分形混沌分析相结合,选择db4小波函数进行小波变换,利用分解与重构算法,并结合多重分形分析,针对上证（A）、深证（A）、恒生、纳斯达克、道琼斯、日经等证券市场,从每日收盘价格指数和交易量两方面着手,通过分形维数、谱维数、最大Lyapunov指数、非周期循环长度、hurst指数等指标研究资本证券市场的动力学分形特性和演化规律。 相似文献
13.
杨阳 《阅读与作文(高中版)》2017,(21)
在近期闭幕的“一带一路”国际合作高峰论坛上,中国提出要抓住新一轮能源结构调整和能源技术变革的趋势,建设全球能源互联网,实现绿色、低碳发展.
同时,随着国家“一带一路”建设进程进一步加快,中国与沿线国家之间将开展更为全面深入的能源合作.新能源产业再次成为市场关注的焦点.
华夏能源革新股票型基金拟任基金经理郑泽鸿表示,新能源是未来的能源行业的趋势,“一带一路”会显著推动我国新能源产业的发展. 相似文献
14.
在股票市场交易中,股票价格大的涨跌幅度通常是伴随着交易量的大起大落。通过研究股指收益率和交易量两个序列的特点和它们的相互关系,把平方后的交易量变动和股指收益引入对方的GARCH模型,并分析了它们之间的波动关系,认为股市投机中追涨杀跌是投资者投资股市的基本的永恒的特点,是投资者投资心理的本能反映,也是引发股市波动的重要原因。 相似文献
15.
陈小沁 《商丘师范学院学报》2008,24(5)
鉴于能源因素在全球化时代的国际经济和地缘政治关系中具有越来越重要的意义,作为世界级的能源出口国,俄罗斯拥有全球能源利益。近年来,俄罗斯在全球层面广泛参与国际多边能源合作,在区域层面继续深化与各能源主体的能源对话和双边合作,努力扭转与西方在中亚能源较量中不利局面,并全力进军亚太能源市场。俄罗斯在"八国集团"的框架内倡导建立全球能源安全体系,协调能源生产国与消费国之间的相互关系,积极融入世界能源一体化进程,为实现经济崛起和国家复兴奠定了坚实基础。 相似文献
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对钢铁工业的市场集中度与钢铁产品价格之间的关联关系进行分析,得出价格波动率与市场集中度之间定量关系的初步研究结论:价格波动率与市场集中度的对数之间存在显著的线性负相关关系。 相似文献
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吴旭 《荆门职业技术学院学报》2015,(2)
以上海股市与沪港通是否存在波动溢出效应为研究视角,利用BEKK多元GARCH模型对上证指数、沪股通指数和中证恒生沪港通AH股精明指数的收益率波动进行分析。结果发现：上证指数与沪股通指数之间具有双向格兰杰因果关系,但上证指数不是中证恒生沪港通AH股精明指数的格兰杰原因;上海股市和沪港通都存在杠杆效应;上海股市和沪港通之间存在波动溢出效应,但波动溢出为单向,上海股市波动会影响沪港通机制内股票的波动,沪港通的变动不一定会影响上海股市变动。 相似文献
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邵永同 《徐州师范大学学报(哲学社会科学版)》2013,39(4)
基于我国创业板市场不同样本频率的价格收益率数据,借助ARCH模型族对我国创业板市场价格波动特征进行实证研究.其研究结果表明:我国创业板市场不同样本频率的价格波动均具有集群性,当期价格波动明显受到前期价格波动的影响,波动的集群程度随样本频率的变化而变化;创业板市场不同样本频率价格波动存在高风险、高收益的特征,同时风险溢价随样本频率的延长而增加;创业板市场不同样本频率价格波动存在明显的非对称性效应,价格波动对“坏消息”的反应更为强烈.基于此,应加强创业板市场信息披露、提高市场信息效率,逐步完善创业板市场投资者结构. 相似文献
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国际经济危机给我国市场带来威胁,使我国市场的就业问题受到很大影响,也使得不同行业之间的工资波动增加。当前我国在面临国际经济危机的形势下党和国家的政策重点需要尽快调整到以内需为主带动经济增长和国内就业的轨道上来。这应当是一个长期而艰巨的任务。 相似文献
20.
《佳木斯教育学院学报》2019,(6)
在人类生产力不断提高的背景下,能源、环境正面临严峻挑战,大量国家针对此现象采取各类专项措施,不同程度的加大新能源开发和使用力度。新能源汽车作为现代化新能源技术拓展和发展的重要产物,其技术的创新不断促进产业的进步。本文首先分析新能源汽车产业的技术创新与市场培育之间的正反向驱动效果,并根据效果提出以新能源汽车产业创新能力激发市场培育的相关策略。 相似文献