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文章利用极值理论对我国某省商业银行欺诈风险损失数据进行极值分布研究，通过对尾部参数的无偏估计，改进的POT模型估计方法估计操作风险尾部形状参数，采用超额均值函数估计闽值、极大似然法估计尺度参数，利用估计值得到欺诈风险损失的尾部分布函数，从而估计出在99．9％置信区间下的欺诈风险在险价值，为配置覆盖资本作参考。 相似文献
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新型农村合作医疗保险欺诈风险度量实证研究 总被引：1，自引：0，他引：1
本文根据损失分布法的基本原理,采用聚合风险模型度量新农合医疗保险的欺诈风险,并运用蒙特卡洛模拟对新农合欺诈风险的经验数据进行了实证分析.研究表明,社会专门欺诈团伙、定点医疗机构和参合农民是三大主要欺诈主体,其中社会专门欺诈团伙和定点医院的欺诈对新农合基金造成的损失最大(占94％);欺诈风险损失频率服从正态分布,其损失强度(损失金额对数值)服从weibull分布,在99％的置信水平下,我国每年需计提约2897万元的欺诈风险准备金. 相似文献
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对于一个参数进行估计来讲,不仅要考虑估计的精度,还要考虑所得到的估计对于模型拟合的优良程度。通常的损失函数无能为力,而平衡损失函数可以考虑到这两点,本文将在平衡误差损失函数下研究广义Pareto分布参数的Bayes估计问题。在平衡损失函数下导出了参数的Bayes估计并讨论了一类线性形式估计的可容许性和不可容许性。 相似文献
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2007年美国次贷危机波及全世界金融市场,反映出市场之间的风险传染效应越来越强。本文采用GARCH(1,1)模型构建金融市场收益率的边缘分布,通过最大似然估计法和K-S检验法对边缘分布函数进行参数估计和检验拟合情况.利用IFM参数估计法估计出Canonical藤结构下混合Copula的参数。分析标准普尔指数、日经指数、上证综指间危机爆发前后的风险传染性.结果显示危机爆发前标准普尔指数与亚洲股市之间上尾相依而危机爆发后变为下尾部相依.从标准普尔指数与上证综指间的尾部相关性变化,说明次贷危机对中日股市产生影响,故存在风险传染。 相似文献
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GUMBEL分布函数形式的选取对参数似然估计的影响 总被引：2，自引：0，他引：2
Gumbel分布是极值极限分布的主要形式之一。它在水文、气象、建筑、能源等一切需要进行极值统计计算和研究的部门有着广泛的应用。由较少的、带有抽样误差的样本准确地估计母体分布的参数是极值统计的一个关键。估计参数的最重要的方法是极大似然法。对于极值统计来说,由于样本中极端值的抽样误差较大,而极大似然法能妥善地处理这些抽样误差较大的点,因此较其它估计方法能得到准确的结果。但是,常用的极值分布函数形式使极大似然估计中牛顿迭代的收敛特性变坏,可能是很少使用极大似然估计的一个原因。 相似文献
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本文在参数的先验分布为逆伽玛先验分布条件下研究广义Pareto分布参数的Bayes估计问题,并在平方误差损失函数下,导出了参数的Bayes估计。文末通过Monte Carlo数值模拟试验对极大似然估计和Bayes估计进行了比较。 相似文献
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多源验前信息下k/N(G)系统可靠性指标的Bayes估计 总被引：1，自引：0，他引：1
针对k/n(G)系统部件寿命中的参数存在多源验前信息的情况下,基于ML-Ⅱ信息融合方法对先验分布进行融合,并在平方损失函数和LINEX损失函数下,分别得到了k/n(G)系统可靠性指标的Bayes估计。最后的随机模拟例子表明,该方法评估效果好,精度高,并且LINEX损失函数下的估计要优于平方损失函数下的估计。 相似文献
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应用极值理论计算在险价值(VaR)——对恒生指数的实证分析 总被引：21，自引：0，他引：21
在险价值（Value-at-Risk,简称VaR）是度量市场风险的一种普遍使用的工具，可看作是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论于VaR的计算，这是一种崭新的方法。传统的VaR计算方法都是考虑资产回报分布的全部，而极值理论只考虑分布的尾部，风险管理者注重的正是分布的尾部。通过一段长时间观察出的极值回报的极限分布独立于回报的初始分布，因此不必要假设一个回报的初始分布，这正是极值理论应用于VaR计算上的最大优势。相反，传统的方差－协方差方法假设回报服从正态分布，这低估了市场风险的价值。本文研究所用的数据是香港恒生指数，我们将用极值方法计算的结果与用方差－协方差方法计算的结果进行比较，发现极值方法要明显优于方差－协方差方法。 相似文献
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运用贝叶斯决策方法,在定时和定数截尾寿命试验下,引入两种损失函数,总结和进一步推断指数寿命分布的分布参数取各种不同先验分布形式时的贝叶斯估计。 相似文献
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巨灾的频繁发生已引起了社会各界的高度关注。本文应用阈顶点模型(Peaks over threshold,POT)和广义帕累托分布(generalized pareto distribution,GPD),对我国1969—2012年间的地震直接经济损失数据进行拟合,利用不同方法探讨了最优阈值的选取问题,并采用极大似然法对GPD分布的参数进行了估计。经检验发现POT模型拟合巨灾风险厚尾部分的效果较好。文章还探索了POT模型在VaR上的应用,并提出用CVaR、PML这2种风险测度指标来改善VaR。最后利用复合泊松分布的可分解性及实际损失额在不同起赔点下具有的不同分布函数的事实,充分考虑了不同情况下纯保费的计算。 相似文献
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在归纳现存主要VaR测度方法的基础上,构建了基于厚尾分布特征的t分布假设,推出了债务利率风险损失函数的分位点判定函数及其最终测度模型,并通过一家大型煤矿企业的日元外债案例,运用厚尾t分布的债务风险测度法和传统的德尔塔一正态分布法进行检验,结果表明:前者对债务数据波动性和厚尾程度的判定比后者灵敏,这归因于t分布参数和自由度变量提供的识别机制。当t分布参数落在(1/2,1)内时,VAR能取到最小值,当t分布参数在(-1,0]时取到最大值,为划分风险价值等级提供依据。 相似文献
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采用不同的损失函数和罚函数构建了广义指数预报因子模型,用该模型来预测国际黄金价格.构建方法包括:1)岭估计方法;2)基于L1、L2以及二者结合的损失函数LM,利用LASSO和SCAD 2种罚函数选取不同参数EWMA的线性组合作为预报因子.实证检验表明,该方法构建的模型有效改进了单参数EWMA预测模型,其预测精度优于已有方法. 相似文献
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正本文研究了产品寿命服从指数分布情形的寿命绩效指标的Bayes统计推断问题。基于参数的先验分布为伽玛先验分布,得到了加权平方误差损失函数下寿命绩效指标的Bayes估计,此外根据该估计提出了一套产品质量检验程序用于产品质量检测。最后实例分析结论说明了检验方法的有效性。 相似文献
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