共查询到20条相似文献，搜索用时 15 毫秒
1.
中国商业银行操作风险度量模型的选择与应用 总被引：29，自引：2，他引：29
近年来，操作风险的衡量呈现出模型化的趋势，本文选取有代表性的基本指标法、标准化方法、内部衡量法、损失分布法和极值理论模型进行比较分析，探讨现阶段中国商业银行应选择的操作风险度量模型，并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来。 相似文献
2.
新型农村合作医疗保险欺诈风险度量实证研究 总被引：1，自引：0，他引：1
本文根据损失分布法的基本原理,采用聚合风险模型度量新农合医疗保险的欺诈风险,并运用蒙特卡洛模拟对新农合欺诈风险的经验数据进行了实证分析.研究表明,社会专门欺诈团伙、定点医疗机构和参合农民是三大主要欺诈主体,其中社会专门欺诈团伙和定点医院的欺诈对新农合基金造成的损失最大(占94％);欺诈风险损失频率服从正态分布,其损失强度(损失金额对数值)服从weibull分布,在99％的置信水平下,我国每年需计提约2897万元的欺诈风险准备金. 相似文献
3.
金融风险新领域:操作风险度量与管理研究 总被引：16，自引：0，他引：16
操作风险正日益成为全球银行业风险管理的重要研究领域,其特点是风险发生的频率低但损失却往往巨大。损失分布具有鲜明的肥尾性。本文通过对操作风险的度量和管理方法、模型应用等进行分析,认为银行应该加强对操作风险的管理并配置一定水平的资本金以防范风险。 相似文献
4.
5.
6.
7.
8.
随着我国信用卡业务的快速发展，其风险问题也日益显露出来。信用卡业务存在多种风险，其中信用风险是信用卡的主要风险。本文通过对传统信用风险度量模型和国外信用风险度量新模型的分析来研究各种信用风险度量模型在信用卡风险管理领域的适用性问题，从而为我国信用卡风险管理提供更有效的方法，实现信用卡业务的良好稳健发展。 相似文献
9.
文章利用极值理论对我国某省商业银行欺诈风险损失数据进行极值分布研究,通过对尾部参数的无偏估计,改进的POT模型估计方法估计操作风险尾部形状参数,采用超额均值函数估计阈值、极大似然法估计尺度参数,利用估计值得到欺诈风险损失的尾部分布函数,从而估计出在99.9%置信区间下的欺诈风险在险价值,为配置覆盖资本作参考. 相似文献
10.
在对项目的风险值使用专家评判法度量的基础上,建立了用关键路线法控制项目风险的模型,并结合一个实例加以说明如何在现实中用这种模型对项目的风险进行控制,为项目风险的控制提供了一种新的、简便易行的方法,可用于项目风险的管理,并指导项目管理层的决策。 相似文献
11.
文章利用极值理论对我国某省商业银行欺诈风险损失数据进行极值分布研究，通过对尾部参数的无偏估计，改进的POT模型估计方法估计操作风险尾部形状参数，采用超额均值函数估计闽值、极大似然法估计尺度参数，利用估计值得到欺诈风险损失的尾部分布函数，从而估计出在99．9％置信区间下的欺诈风险在险价值，为配置覆盖资本作参考。 相似文献
12.
金融投资的操作风险是与金融投资业务相联系的风险,它包括因内部风险因素导致的操作失败风险和因对外部环境因素做出反应时选择不恰当战略所致的操作战略风险。其度量方法以分析或评价方法为主。对操作风险进行管理首先应制定明确的操作风险控制政策,包括为交易员或业务设定合适的操作风险限额以及建立完善的内部控制制度等;其次,要对每一项业务设置规范化的操作流程和投资决策流程;另外,还要对职员进行相关的培训和风险教育。 相似文献
13.
14.
实证研究发现,大多数金融资产具有厚尾特征.根据极值理论(EVT)适合描述金融资产收益厚尾分布这一特点,把它和金融资产的动态风险度量模型相结合,建立了GARCH-GEV动态风险度量模型,并通过深证综指对其进行了实证分析,给风险防范提供了一定的参考. 相似文献
15.
将高等数学的概率度量法应用于应收账款风险预测,可以更精确地判断应收账款的坏账发生可能性．它是一种结合定性分析的定量分析法。坏账损失对于任何企业都是一种难以避免的财务风险,在企业会计制度规定的备抵法下给合概率度量法可以改变“一厢情愿”式地决策。 相似文献
16.
当前操作风险已成为商业银行面临的主要风险之一,对操作风险的度量和评价是银行防范经营风险的核心。对于操作风险度量中的不确定信息处理,利用证据理论量化并合成来自不同信息源(专家)的评价信息对提高决策准确度具有重要意义。采集各类专家的领域知识和背景经验,利用证据理论建立银行操作风险的识别框架和评价指标,利用证据体的距离测算各个基本可信数的权重,采用加权平均系数修正Dempster合成法则对银行操作风险的专家评判信息进行合成,得到最终的风险监控水平的度量。3家银行的实证检验该方法对银行操作风险的度量和评价更加有效。 相似文献
17.
在归纳现存主要VaR测度方法的基础上,构建了基于厚尾分布特征的t分布假设,推出了债务利率风险损失函数的分位点判定函数及其最终测度模型,并通过一家大型煤矿企业的日元外债案例,运用厚尾t分布的债务风险测度法和传统的德尔塔一正态分布法进行检验,结果表明:前者对债务数据波动性和厚尾程度的判定比后者灵敏,这归因于t分布参数和自由度变量提供的识别机制。当t分布参数落在(1/2,1)内时,VAR能取到最小值,当t分布参数在(-1,0]时取到最大值,为划分风险价值等级提供依据。 相似文献
18.
宁夏东部能源化工基地煤炭产业生态风险评估 总被引：2，自引：0，他引：2
能源化工产业因关系到节能减排和环境保护而备受学者们和相关行政部门的高度重视,对其中潜在生态风险的评估是指导生态风险管理的必要途径.本文采用风险度量公式和模糊综合评价法评估了宁东能源化工基地煤炭产业的生态风险,结果表明: 宁东煤炭产业存在5种主要生态风险源、4种生态受体和8个生态终点;生态风险概率处于高度风险等级,生态损失度处于中度-高度风险等级之间,至2020年煤炭产业的生态风险值为0.4557,处于中度风险级,属生态风险黄色预警管理状态;开采规模、建设速度是生态风险发生概率的重要影响因子,对生态损失度贡献最大的因子为土地破坏度,其次为水体破坏度.在综合分析生态风险评价结果的基础上,提出了能源化工基地生态风险管理措施,为生态风险预防、降低生态损失和生态恢复重建奠定了一定的基础. 相似文献
19.