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本文以上证(SHSE)A股市场为考察对象,利用Shefrin和Statman的行为证券组合模型,对影响上证A股横截面预期收益的关键因素进行了探索性研究,据此实证检验了上证A股市场风险与收益之间的关系。基于行为证券组合的实证模型,考虑了上证A股市场特有的收益影响因子。采用2000年2月~2004年6月上证A股418家上市公司为样本,实证结果表明,上证A股市场风险与收益之间存在显著的负相关关系。这与利用标准金融模型的实证结果不同,但却趋于和上证A股市场实际情境吻合。 相似文献
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RIC环境下企业风险的识别、扩散与防范机制 总被引:1,自引:0,他引:1
利用风险转移算法(RTA)改进的聚类分析法,对区域产业集群(RIC)中的企业风险进行了分类识别,给出了其风险关联图。基于RTA和Bass模型描述了RIC中企业风险的扩散机制,揭示了企业风险因子在RIC网络中的转移过程,并可处理时间上相互并行的随机网络情景,较Monte Carlo模拟法和随机网络解析法具有更好的解释性和通用性。并且,提出了应对RIC网络中企业风险扩散的防范机制,强调对企业风险管理战略、组织、方法、信息、文化和过程六要素的有机融合。 相似文献
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