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81.
假定股票价格随机变化过程服从分数布朗运动,考虑以此股票为标的牛式、熊武、碟武三种欧式价差期权的定价.分数布朗运动不是鞅,不能用风险中性估值法给期权定价.该文采用的保险精算定价方法中的特殊随机积分定义,研究这种特殊的随机过程,在此基础上推导出期权价格的解析公式.价差期权的本质是用多个相同类型的期权的一种交易策略,结果表明价差期权的价格公式也可以由其组成期权的价格公式组合而成.  相似文献   
82.
本文讨论一维布朗运动B={B(t):t≥0}样本轨道粗糙重分形性质,证明了∶A↓α∈[0,1],lim h→0 log Leb{0≤t≤1|B(t+h)-B(t)≥α(2h logh^-1)^1/2}/logh)=α^2.  相似文献   
83.
分式布朗运动模型及其在经济经测中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
黄登仕 《预测》1990,9(6):24-26,32
  相似文献   
84.
本文在已有期货套期保值方法的基础上,扬长避短,从概率统计角度,提出了两种兼顾获利性和安全性的设计模型.  相似文献   
85.
一、引言金融业在现代经济、政治活动及人们的日常生活中起到的作用越来越重要。尤其是20世纪70年代以来,由于宏观经济环境的剧烈变化、信息技术的飞速发展、金融竞争的日益激烈,以及一系列金融灾害事件的发生,金融业受到了猛烈的冲击,由此导致了金融业的深刻变革和快速发展。在各种新型的金融衍生工具层出不穷的同时,一系列问题也随之产生。例如,在交易时如何给各种新型的金融衍生工具进行定价,如何根据具体的情况设计出具有相  相似文献   
86.
为了纪念一百年前爱因斯坦发表的“光量子”、“狭义相对论”和“布朗运动”等论文对20世纪物理学革命所做出的杰出贡献,联合国决定2005年为世界物理年,以促进公众对物理学的理解、重视和支持,特别是吸引广大青年热爱与走进物理,使物理学在新世纪得到更大的发展,在人类社会的可持续发展中发挥更大的作用。  相似文献   
87.
一、物质的分类例1按不同的分类方法,下列每组中都有一种物质与其他物质不同,试分析每组中物质的组成规律,将其中不同于其他物质的物质找出来.(1)NaCl、KCl、NaClO、BaCl2(2)HClO3、KClO3、Cl2、NaClO3(3)H3PO4、H4SiO4、HCl、H2SO4  相似文献   
88.
观察布朗运动 ,是学习分子动理论 ,研究热学现象的基础之一 ,在教学中一直是一个难点 .近两年我们在教学中对此进行了较大的改进 ,取得了很好的效果 .我们的改进主要是在显微镜装片的制作和观察方法这两个方面 .一、制作被观察液体的装片过去都是按照生物课教学的一般方法 ,将一滴配好的被观察液体滴在载玻片上 ,再把一片盖玻片盖上去 ,放在显微镜下观看 .观察过程中经常发现被观察液体定向流动的现象 ,而不能观察到悬浮颗粒的无规则运动 .经过分析 ,我们认为液体定向流动的原因 ,除载物台不水平外 ,还有载玻片与盖玻片接触不紧密、液体蒸发…  相似文献   
89.
以保险公司的资产管理问题为背景,研究一类连续时间的最优分红问题.通过用带漂移的布朗运动刻画公司的保险盈余,用单调不减的右连续、左极限的可测过程刻画公司的分红,建立随机最优控制问题,并得到相应的HJB方程.最终分别给出两种约束下的方程解的表达式和自由边界点存在的条件.研究成果可为公司的决策提供定性定量的依据.  相似文献   
90.
新兴技术的扩散模型研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
由于新兴技术的不确定性,新兴技术扩散过程中存在很多随机性,基于此,假设新兴技术扩散发展状态服从几何布朗运动,技术学习方资源的增长速度符合逻辑方程,对朱稼兴、谈骏渝所提出的模型进行了改进,得出了新兴技术扩散过程中学习方技术发展状态的模型.  相似文献   
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