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讨论带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界当执行日期趋于无穷大时的误差估计。在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物积微分方程自由边界问题,而永久美式期权的定价模型是一个积微分方程自由边界问题。利用抛物型偏微分方程的极值原理,得到了带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界的误差估计。 相似文献
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利用二阶微商的四阶精度紧致差分逼近公式,给出解Schr(o)dinger方程的精度为O((1-2θ)τ+τ2+h4)的一个新的加权差分格式,当1/2≤θ≤1时格式绝对稳定.特别地,当θ=1/2时,文章所给出的差分格式可高达四阶精度,数值结果与理论分析相一致. 相似文献
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利用二阶微商的四阶精度紧致差分逼近公式 ,给出解Schr dinger方程的精度为O((1 - 2θ)τ +τ2 +h4 )的一个新的加权差分格式 ,当 1 / 2≤θ≤ 1时格式绝对稳定 .特别地 ,当θ =1 / 2时 ,文章所给出的差分格式可高达四阶精度 ,数值结果与理论分析相一致 . 相似文献
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利用二阶微商的四阶精度紧致差分逼近公式,给出解Schroedinger方程的精度为O((1-2θ)τ τ^2h^4)的一个新的加权差分格式,当1/2≤θ≤1时格式绝对稳定.特别地,当θ=1/2时,文章所给出的差分格式可高达四阶精度,数值结果与理论分析相一致. 相似文献
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提出四阶杆振动方程的一个多辛形式,并给出两个多辛格式.数值结果表明:多辛格式具有良好的长时间数值行为. 相似文献
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