期权交易风险管理探悉     

刘江涛  胥爱欢  曲怡雯 《科技与管理》2007,9(5):85-88,91

通过对期权的风险进行分析，并结合近几年来国际金融市场上有关期权交易风险管理的方法，对期权的风险管理作了初步的探讨。并对未来的发展方向做出了判断，以期对我国目前的权证交易以及期权在我国的进一步发展提供有益的帮助。  相似文献   

可变参数模型在我国可转换债券利率风险衡量中的应用     

靳昌松  胥爱欢 《科技与管理》2009,11(2)

以桂冠转债为例借助于主成份分析法对该可转换债券的利率风险进行识别,并在此基础上运用可变参数模型对其利率风险进行衡量,从中发现随着时间的推移不同种类的利率对桂冠转债的价格在影响方向和影响程度大小上有着较大的差别,这就要求在对可转换债券利率风险管理中要能灵活多变,具体问题具体分析.  相似文献