ρ-混合样本下VaR样本分位数估计的Bahadur表示 |
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引用本文: | 周慧,曾箫潇.ρ-混合样本下VaR样本分位数估计的Bahadur表示[J].柳州师专学报,2009,24(3):118-122. |
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作者姓名: | 周慧 曾箫潇 |
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作者单位: | 1. 柳州医学高等专科学校,广西,柳州,545005 2. 柳州师范高等专科学校,广西,柳州,545004 |
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摘 要: | 利用ρ-混合样本的两个不等式,研究了ρ-混合序列情况下,风险度量VaR非参数估计的性质,给出了VaR样本分位数估计的Bahadur表示,即本文的定理1,并且根据定理1的结论,证明了VaR样本分位数估计的渐进正态性。
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关 键 词: | ρ-混合 VaR Bahadur表示 渐进正态性 |
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