|
|||||
|
|
| β约束条件下的证券组合风险决策 | |
| 引用本文： | 史本山,文忠平.β约束条件下的证券组合风险决策[J].预测,1996,15(5):53-55. |
| 作者姓名： | 史本山 文忠平 |
| 作者单位： | 西南交通大学经济管理学院 |
| 摘 要： | 本文在研究了组合证券的系统风险和非系统风险对投资收益内在作用的基础上，运用ＭＶＭ和ＣＡＰＭ理论，提出了β约束条件下投资收益率最大的证券组合优化模型 |
| 关 键 词： | β约束 证券组合 风险分析 风险决策 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |