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| 基于VaR的风险分析理论与计算方法 | |
| 引用本文： | 李亚静,朱宏泉,何跃.基于VaR的风险分析理论与计算方法[J].预测,2000,19(5):36-39,46. |
| 作者姓名： | 李亚静 朱宏泉 何跃 |
| 作者单位： | 1. 西南民族学院 计算机科学与工程系,四川 成都 2. 中国科学院 系统科学研究所管理、决策与信息系统开放实验室,北京 100080 3. 四川大学 管理科学与工程系,四川 成都 |
| 基金项目： | 863-306-ZT04-04-1资助项目 |
| 摘 要： | 本文介绍了ＶａＲ的理论及其４种计算方法，即ＲｉｓｋＭｅｔｒｉｃｓ、Ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ、Ｈｅａｖｙ Ｔａｉｌ和Ｔｈｅ Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ方法。结合外汇市场上加元、日元、英镑、法郎和马克对美元的汇率用不同的方法计算了在不同概率下外汇市场的ＶａＲ值量大，英镑、法郎和马克的ＶａＲ值相差不大；外汇市场其收益率的分布具有厚尾性。 |
| 关 键 词： | VaR 风险分析 计算方法 有价证券 金融风险 |
| 文章编号： | 1003-5192(2000)05-0036-04 |
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