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在跳扩散半鞅模型中,引进了跳的强度过程与跳的概率密度函数过程,研究了测度变换对跳的强度与密度函数过程引起的变化、研究了跳扩散半鞅的最小鞅测度与最小熵鞅测度．得到了这两个鞅测度的精确表达式以及这两个鞅测度所引起的跳强度与密度函数过程的具体变化公式． 相似文献
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主要介绍向量测度中的一些结论，并给出一个渐近鞅是L1(μ，X)有界渐近鞅而不是(B)有界的。 相似文献
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B值鞅型序列性质的再探讨 总被引：2，自引：0，他引：2
设B为有限维Banach空间,通过研究B值鞅序列之间的关系,得到了B值鞅型序列的两个重要的定理,一个体现在B值akp序列中,另一个体现在B值拟鞅中,并对它们予以证明． 相似文献
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通过研究鞅空间理论中的一个基本问题——鞅变换算子的有界性，得到了一些好的结论，并推广了Martinez和Torrea关于广义的算子在BMO鞅空间上的有界性的结论． 相似文献
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何泽慧 《合肥联合大学学报》2006,16(3):9-11
首先给出弱上鞅的定义，从而完整了弱鞅的概念，并指出弱鞅、弱半鞅（即弱下鞅）和弱上鞅之间的关系．然后利用弱半鞅的Doob极大值不等式得到了弱半鞅的Doob不等式．最后对Newman和Wright的弱半鞅的基本收敛定理给出了一个应用． 相似文献
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Konomogrov不等式是鞅不等式的一种重要情形，在有关离散时间鞅不等式的基础上对Kolomogrov不等式作了进一步推广。 相似文献
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推广了Kou等人提出的双指数跳扩散模型,建立了更具解释灵活性的广义双指数跳扩散模型,应用鞅方法,测度变换、线性变换等方法推导出了广义双指数跳扩散模型下的欧式期权定价公式. 相似文献
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引入似然比作为一般连续型随机变量序列相对独立正态分布的偏差的一种随机性度量，利用鞅度量，得到了关于任意连续型随机变量序列的一个强大数定理。 相似文献
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金家樑 《常熟理工学院学报》2002,16(6):60-62,65
集合的测度作为长度的推广，是一个重要的数学概念，本文论述了由长度公理推广到测度公理的过程，建立了勒贝格测度公理及勒贝格一斯蒂吉斯测度公理。 相似文献
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在风险资产服从Stein-Stein模型的假设下,研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题。利用动态规划方法得到Stein-Stein模型的效用无差别定价的公式和套期保值策略,并利用效用无差别定价的性质构造了最小熵鞅测度,证明了最小鞅测度与极小熵鞅测度是一致的。 相似文献
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亚式期权是一种强路径依赖齐全，在市场无套利的假设下，利用测度变换和鞅方法，使几何平均亚式期权定价的求解过程更加简化，并运用推广的Clark公式，给出了其套期保值策略。 相似文献
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证明了一种新的鞅型序列，即Demi-鞅序列一个广义Hajek—Renyi型不等式；得到了Demi鞅的Doob型极大不等式；并用Hajek—Renyi型不等式证明了经典的强大数定律，所得结论推广了Chfistofides的相应结论． 相似文献
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孙丽娟 《荆门职业技术学院学报》2011,26(2):47-51
为使股票模型和利率模型更贴近且反映金融市场实际情况,建立了股票价格遵循指数O-U（Ornstein-Uhlenback）过程模型的随机微分方程。由于假设利率是常数具有不合理性,此时假设利率不再是无风险利率,也会出现随机的变化。文章在随机利率服从Vasicek利率模型情况下,在风险中性的假设前提下,利用随机分析中Girsanov定理找到了O-U过程模型的唯一等价鞅测度,以期权定价的鞅方法及概率论的知识作为主要结果获得了欧式期权看涨及看跌的定价公式,为市场投资者理性投资分析提供指导和参考。 相似文献
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测度问介乎信、疑之间,是对问题的答案已有一定估计和测度的疑问句.湘语新化话的测度问类型多样,并在纯估测问和纯求证问之间存在着一个连续统. 相似文献
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龙述君 《乐山师范学院学报》2005,20(12):20-21
本文在局部鞅收敛定理和Ito公式的基础上，研究了时滞随机微分方程的指数稳定性，得到了随机方程的几乎必然指数稳定性的充分判据，并给出了Lyapunov指数的一种估计方法，推广了某些文献的结果。 相似文献