共查询到20条相似文献，搜索用时 131 毫秒
1.
在对金融资产价格的波动进行定量建模研究时,使用最多的是参数GARCH类模型,这类模型有许多优点,但模型需要的设定条件却比较严格,当不清楚变量的分布形式时,利用实际样本数据建立的参数模型可能会由于错误的设定而得出错误的结论.与参数模型相比较,非参数GARCH类模型的建模方法是一种不同于参数方法建模的新思路,非参数模型不要求设定条件,不会由于错误的设定而得出错误的结论.比较了非参数与参数GARCH类模型的基本形式和适用条件,在对金融资产的波动性进行建模的时候应该根据数据的基本统计特征灵活选用非参数与参数GARCH类模型. 相似文献
2.
通过对上证指数收盘指数进行实证分析,采用正态分布、t分布和GED分布分别刻画收益率序列特征,运用GARCH模型对收盘指数序列进行波动性建模.根据GARCH模型的估计结果计算出VaR和CVaR值.由结果可知,通过计算GED分布下的GARCH(1,1)模型的CVaR值是衡量股市风险的最佳模型. 相似文献
3.
4.
本文运用GARCH模型对上证180指数收益率的波动性进行研究,分析了其收益率的分布特征和波动性的特点,表明上海股票市场的收益率有明显的GARCH效应. 相似文献
5.
王亮 《内江师范学院学报》2015,(4):9-13
通过选取不同的分布对自回归条件极差模型进行了改进,选择GARCH模型对对数收益率的波动率进行了建模,运用贝叶斯对两种模型中的参数进行分析.通过用沪深300指数数据进行实证分析,WinBUGS软件对两种模型当中的参数进行仿真,由参数估计值分析得到,自回归条件极差模型对波动短期效应有更好的捕捉能力,而GARCH模型优势在长期效应. 相似文献
6.
GARCH模型在中国股票波动预测中的应用 总被引：1，自引：0，他引：1
大量的实证研究表明诸如股票价格等经济类时间序列具有方差随时间变化即异方差的特点.目前被认为最集中地反映了方差变化特点而被广泛地应用在金融时间序列上的模型为广义自回归条件异方差(GARCH)模型.应用GARCH模型对我国股票波动率进行应用预测分析,结果表明模型对波动率进行了很好的预测.这对股票投资者尤其短期交易者具有指导意义. 相似文献
7.
凌贻清 《佳木斯教育学院学报》2012,(1):334-335
利用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的GARCH模型族对沪深300指数日收益率进行了统计拟合比较分析,得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的GARCH模型族的预测效率进行了比较分析,发现基于学生t分布的GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型,可以较好地提供沪深300指数未来两日的波动率预测。 相似文献
8.
本文讨论了一类广义的非对称的GARCH模型的严平稳遍历性,给出了该模型有唯一平稳遍历解的充要条件,并得到在一定条件下该模型有唯一平稳遍历解的一个必要条件. 相似文献
9.
10.
郭蕾 《数学学习与研究(教研版)》2013,(1):120-121
当前我国证券市场已形成了与我国经济发展相适应的特色道路,制度性建设日趋完善.但股票市场在诸多方面的不完善性仍较为明显.尤其是从2008年开始的下滑行情造成了重大的负面影响,风险度量逐渐成为金融市场风险管理的核心.本文系统的GARCH模型,重点研究了利用ARCH(LARCH)模型为波动率建模,从而对沪深300指数风险度量深入研究.实证结果发现基于学生t分布的GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型. 相似文献
11.
ZHOU Xue-yong HE Jun-jie 《商丘师范学院学报》2008,24(3):31-34
In this paper, we study the stability of the equilibria of a delay virus dynamics model with CTLimmune response by Hurwitz Criterion. And the discrete delay of the model describes the time betweeninitial infection of a cell by HIV and the release of new virions. We study the effect of the time delay onthe stability of infected steady state, conditions are given to ensure that the infected steady state is locallyasymptotically stable for all delay. Numerical simulations are presented to ill ustrate the results. 相似文献
12.
13.
建立了存在保护区域的时滞Logistic模型,通过分析得到了不存在时滞时模型中存在唯一正平衡解的一个充分奈件和此模型的全局渐近稳定性,而存在时滞时此模型是绝对稳定的． 相似文献
14.
研究了一类具有时滞和非线性接触率的SIS传染病模型,讨论了系统平衡点的局部稳定性,根据比较定理讨论了无病平衡点的全局稳定性,并证明了地方病平衡点的一致持续性及全局稳定性。 相似文献
15.
本文讨论了一个具有时滞效应的不连续输入抗生素对菌群影响的数学模型的动力学性质,得到了菌群持续生存和灭绝的充分条件. 相似文献
16.
建立了一个两种群时滞竞争模型,得到了正平衡点全局渐近稳定的充分条件和成年种群的最大捕获量. 相似文献
17.
吴丽雯 《黄冈师范学院学报》2011,31(6):10-13,18
讨论了一类变时滞细胞神经网络模型的指数稳定性问题.通过构造新的Lyapunov泛函和利用线性矩阵不等式（LMI）技术,获得了一些保证模型的平衡点指数稳定的充分条件. 相似文献
18.
19.
ZHANG Wei SUN Jun LIU Jing ZHANG Hai-bin 《浙江大学学报(A卷英文版)》2007,8(1):18-23
INTRODUCTION IEEE 802.11e is designed to support multimedia applications. The main and mandatory scheme of IEEE 802.11e standard is enhanced distributed channel access (EDCA), which adopts service dif-ferentiation in configuration. The performance analysis of EDCA has been extensively studied by analytical or numerical means in recent years (Kong et al., 2004; Xiao, 2005; Zhu and Chlamtac, 2005; Hui and Devetsikiotis, 2005; Zhang et al., 2006). With the help of these works, perf… 相似文献
20.
李经文 《邵阳学院学报(社会科学版)》1995,(5)
在本文中,我们进一步研究时滞微分方程它是由Mackey和Ladas[2]作为血生成模型而提出的。我们建立了(*)的平衡是全局吸引子的一个新的充分条件,还改进了Gopalsamy,Kulenovic和Ladas[1]所得到的某些结果. 相似文献