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1.
均值—级差型组合投资优化选择模型 总被引：4，自引：0，他引：4
本文给出基于历史收益率数据的均值－极差型组合投资优化选择模型,该模型采用收益的极差作为风险的尺度,可以通过求解线性规划获得最优投资组合方案,在惧益分布为正态分布时与均值－方差模型的解相似,避免了均值－方差模型求解二次规划问题（尤其在解决大规模的组合投资问题）的计算复杂性,本文还考虑了存在交易费用时的情形。 相似文献
2.
中国股票市场卖空约束研究 总被引：1，自引：0，他引：1
本文的目标是研究中国股票市场中卖空约束对投资效率的影响。方差风险和允许卖空是Markowitz均值一方差投资组合选择模型的两个基本假定,但不符合中国股票市场的实际情况。本文建立了基于各种风险度量工具(方差、绝对离差和半方差)、具有卖空约束的投资组合选择模型,并使用Matlab优化工具箱求解。本文使用投资组合的Sharpe率的增长率来刻画投资组合的效率。结论是如果中国股票市场取消卖空约束,投资者可以显著改进投资效率。 相似文献
3.
不允许卖空的证券组合选择模型研究 总被引：12，自引：2，他引：10
本文在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的均值－方差模型基础上提出了一种既能对投资比例向量优化又能对投资对象选择优化的证券组合选择模型,研究了模型的最优解以及模型中风险选择参数的确定问题,给出了求解模型的最优解的树型算法。 相似文献
4.
最优组合证券投资方法研究 总被引：2，自引：0，他引：2
本文提出了证券投资效率概念,据此定义了最优组合证券,它比Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值－方差模型的最优解更优,并分别在允许卖空和不允许卖空条件下给出最优组合的求法。 相似文献
5.
时变证券组合投资决策方法研究 总被引：6，自引：1，他引：5
本文考虑证券收益的时变特性,将证券收益率看成随机序列,以ＨａｒｙＭａｒｋｏｗｉｔｚ的均值—方差模型为理论基础,提出了几种时变证券组合投资决策方法 相似文献
6.
7.
非负约束下证券组合的临界线 总被引：1，自引：0，他引：1
本文通过对建立非负约束下证券组合的临界线方程,给出了求解限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法,这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重,又可求解给定风险条件下证券组合投资最优权重。 相似文献
8.
动态投资的增长——安全决策 总被引：1，自引：0，他引：1
本文对证券组合投资分析引入时间参数,建立ｎ种风险证券与一种无风险证券组合的动态投资模型,利用“分数Ｋｅｌｙ策略”给出证券组合增长与安全新的度量。并类似于Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值—方差证券组合理论,得出动态投资增长—安全的有效前沿 相似文献
9.
本文利用组合证券投资理论,建立了与Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型相类似的生产问题的均值方差模型,并讨论了它的最优解,最后给出了一个简单的实例 相似文献
10.
在不允许卖空的情况下,为了体现投资者对期望收益的满意度,以最小风险对应的最大方差系数为目标,期望临界收益率为约束,运用模糊优化的方法建立了证券组合投资模型,并采用遗传算法给出了模型的求解。 相似文献