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1.
依据非线性理论中较具代表性的分形市场假说,从弱势有效市场的基本检验出发,研究了大连商品交易所的黄大豆一号,上海期货交易所的阴极铜、铝,郑州商品交易所的硬冬白小麦、一号棉花的期货合约收益率的赫斯特指数,检验了我国期货市场的分形特征,并通过计算这五种期货合约的非周期循环的长度,发现我国期货市场缺乏有效性. 相似文献
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对分形曲线上的一种可定义的积分即Harrison-Norton积分实现数值计算.积分曲线使用雪花曲线（Von Koch曲线）,应用Harrison-Norton积分定义及Koch曲线的迭代生成过程将其化为经典积分（逐段光滑曲线上的积分）的极限来计算一些不同指数的Holder连续函数在Koch曲线上的积分的数值结果,以此来检验Harrison-Norton数值积分的计算效果和收敛速度. 相似文献
3.
《淮北师范大学学报》2021,42(3)
为探究最优跨市场配置投资组合,分散市场风险,以沪深300指数、上证国债指数与上证企债指数为研究对象,采用多重分形消除趋势交互相关性分析方法研究我国股票市场与债券市场的交互相关关系.实证结果表明,两个市场之间存在具有多重分形特征的交互相关关系,并且沪深300指数与上证国债指数之间交互相关性的多重分形性强度最大,而沪深300指数与上证企债指数之间交互相关性的多重分形性强度最小,意味着股票与企债的投资组合风险最小.此外,指明指数序列的胖尾分布是造成多重分形性的最主要原因. 相似文献
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通过测算城镇规模分布的首位指数、不平衡指数和分形维数,发现:广西城镇规模分布较为集中,人口分布比较均衡,中小城市比较发育,首位城市垄断作用不突出.通过对2002～2009年广西城镇规模分布的首位指数、不平衡指数、分形维数的分析,得出:广西首位城市的首位度在提高,但垄断作用一直不够突出;城镇规模分布均衡程度高,接近最优分布.根据上述结论,提出了相应的优化措施. 相似文献
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上证红利指数与沪深300指数的协整计量分析模型 总被引：1，自引：0，他引：1
为了判断上证红利指数与沪深300指数之间的相互关联,使用协整模型的单整检验、协整检验、格兰杰因果检验等计量经济学的方法分析我国上证红利指数与沪深300指数之间的相互联系,发现我国上证红利指数与沪深300指数之间不仅存在共同的长期趋势,并且具有短期的共同波动模式,因此在上证红利指数与沪深300指数之间具有一定的参照性和可比性。它们之间不存在长期均衡的协整关系,不相互影响,不互为因果关系,两种指数都是投资者的重要参考分析指数。 相似文献
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王娟 《江西教育学院学报》2004,25(6):62-65
金融市场的风险管理、回报率的预测以及绩效的评估通常要涉及到变量的分布问题,因为正态分布拥有特殊的数字特征,一般假设金融资产时间序列数据服从于正态分布。但是国外大多数的研究表明正态分布不符合实际的情况。本文根据我国上海股票交易所的综合指数和深圳交易所的成分指数的数据,使用三种不同的检验方法,在不同的交收制度下分别对它们的日收益率、周收益率和月收益率做正态性检验。结果表明,两种指数的日收益率和周收益率不服从正态分布,而月收益率在一定的阶段表现出正态特性。 相似文献
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给出了矩形域上的分形插值数学模型,分形插值曲线曲面的MATLAB程序.应用实际的数据进行了分形插值曲线曲面的研究,并与随机生成法做了比较.这对直观显示复杂物体的几何形态,研究具有分形特征的地形地貌,断层表面和材料裂缝表面等,具有重要的理论意义和实用价值. 相似文献
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姚宇新 《辽宁科技学院学报》2005,7(1):19-21
利用分形和分维数的基本概念,推导出粉碎最终产品的分维数.利用能耗与粉碎最终产品颗粒表面积相关的观点,推导出单位体积粉碎能耗的分维数.利用分形的自相似性,推导出能耗的无标度域与粉碎粒度分布指数的相关性. 相似文献
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中国股市股价指数变动的协整研究 总被引：10，自引：0，他引：10
对上证A股指数和深证A脂指数之间、上证B股指数和深证B脂指数之间，上证A股指数和上证B股指数之间以及深证A脂指数和深证B股指数之间协整关系的存在性进行了研究，结果表明，上证A股指数和深证A股指数之间，深证A股指数和深证B股指数之间存在长期均衡的协整关系；而上证A股指数和上证B股指数之间、上证B股和深证B股之间不存在长期均衡的协整关系。该结论对分散投资具有一定指导意义。 相似文献
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陈冠亚 《金陵科技学院学报(社会科学版)》1999,(3)
自1999年5月19日以来,深、沪股市出现一轮大的上涨行情,沪市成功突破历史最高点。作者就此行情的爆发进行分析,指出是国家宏观经济运行和拉动内需,刺激消费的需要,并对未来我国证券市场的发展做出了说明。 相似文献
13.
通过对中国、美国两个国家四个股指进行了稳态分布拟合,并与正态分布拟合加以比较分析,结果发现四个股指的收益率均呈现"尖峰厚尾". 相似文献
14.
上海证券市场贝塔系数统计规律分析 总被引：2，自引：0，他引：2
曾德军 《岳阳职业技术学院学报》2005,20(2):67-69
对上海证券市场的短期、中期和长期贝塔系数进行系统研究,发现中长期贝塔系数近似服从正态分布;上升贝塔和长期贝塔具有较好的稳定性,而一年期短期贝塔出现了较大的波动性。 相似文献
15.
近年来，中国股市规模与泡沫化程度同步增长，证券市场具备鲜明的系统特性，证券市场的泡沫化根植于它的制度本身与系统特性之中，证券市场的运行机制允许并需要泡沫存在，因此，股票市场的制度选择就成了市场是否有效的重中之重，中国股市的先天性制度缺陷给泡沫的膨胀创造了绝好的条件，当前，对中国股市进行制度完善，加强监管力度，将泡沫控制在适度范围内，引导股市充分发挥正面作用，已是当务之急。 相似文献
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文章选取上证指数和深成指数的收益率数据,使用时间序列分析的方法,利用向量自回归模型(VAR)及脉冲响应函数探讨了两个股市之间波动相关性的问题,得到两个市场存在明显的联动关系,通过上证综指滞后五期的收益可以预期深圳成指当期的收益,同样,通过深圳成指滞后六期的收益可以预期上证综指的当期收益. 相似文献
17.
通过对1998-2002年的沪市上市公司的股利政策进行分析和整理,使用Excel和SPSS软件来处理数据,采用t检验来进行显著性论证,得出了上市公司的股利政策与盈利状况密切相关,具有信号传递作用。 相似文献
18.
霍中文 《商丘师范学院学报》2007,23(5):83-86
市场主体宏观调控法是经济法中宏观调控法的组成部分。市场主体宏观调控法所规制对象的客体是市场主体宏观结构，包括市场主体的产业分布结构、地区分布结构和规模结构。市场主体宏观调控法由市场主体市场准入调控法、市场主体市场退出调控法、市场主体规模增进调控法、中小市场主体保护法和地区经济平衡发展促进法组成。 相似文献