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考虑了信用风险迁移对银行贷款的影响,将信用风险迁移应用到贷款收益率的计算中,求解出各类企业各年份的相应贷款收益率期望值,建立基于信用风险迁移的组合收益与组合风险的计量模型。本文的特色一是把企业信用风险迁移的思路引入到贷款收益率的计算中,反映了企业信用等级迁移对企业收益率的影响,更加客观地反映了贷款的真实收益与风险的关系,解决了现有研究仅简单求解各笔贷款的收益率期望值而忽略信用风险迁移的问题。二是通过信用风险迁移原理计算各类贷款的违约风险,在此基础上测算组合违约风险,建立了贷款组合风险的测算模型,解决了现有研究忽略违约风险因素和对组合风险测算的不合理问题。 相似文献
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以银行资产的单位风险收益最大为目标,以法律法规和贷款集中度为约束条件,建立了基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型。通过贷款集中度约束调节不同行业贷款总量的分配比例,在确保资产单位风险收益最大的同时,解决银行为了追求收益最大化将大量资产分配给收益较高的行业,而导致银行贷款集中度风险过大的问题。 相似文献
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基于违约风险调整的商业银行利率风险计量及实证分析 总被引：3，自引：0，他引：3
当前，商业银行利率风险计量与管理实践中所使用的久期模型忽略了违约风险的影响，然而，银行资产中包括不少的高收益、高风险的垃圾债券和风险贷款，因而其久期计算结果必将产生较大误差。本文通过引入反映违约先验概率的参数以及放松平坦期限结构的假定扩展了Bierwag和Kaufman模型，同时考虑了息票支付和违约补偿，构建了包括确定性等价因子等参数的违约风险资产久期的一般化模型。此外，通过实证分析得出，对于含有违约风险的债券和贷款来说，在其久期计算中幸存概率、违约清算时滞和违约补偿额是影响久期测度的重要因素，这些因素必将对商业银行的利率风险管理产生重要影响。 相似文献
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现有文献多从某一具体方法讨论信用风险评估模型，受样本数量的约束，所建模型并不足以反映金融机构所处的信用风险水平。本文以1333笔实际贷款记录建立数据方，运用数据挖掘方法揭示了信用风险基本特征，建立起两阶段的信用风险评估体系，实证结果表明本模型是有效的，为金融机构建立风险评价体系提供有力的支持。 相似文献
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罗君 《内蒙古科技与经济》2013,(4):20-23
分析了内蒙古自治区的消费信贷发展现状及存在的利率、信用、提前还款、操作风险。导致这些风险的原因是借款人偿债能力低、道德存在问题、银行自身管理薄弱、贷款担保无法实现,抵押物难以变现。应对风险提出的防范建议是:保持居民收入的稳定增加,建立个人信用评价体系,消费信贷保险制度,实行浮动贷款利率和提前偿还罚息制,增强商业银行员工的风险防范意识。 相似文献
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消费信贷作为一种新型的金融产品,一方面刺激了消费者超前消费和超额消费的欲望,拉动了整个社会的消费能力和消费水平;另一方面也为银行创造了新的利润增长点,在银行的信用资产业务中所占的比重不断上升。同时由于消费信贷潜在的风险性,如信用卡就是一种高风险信贷,即无担保贷款,而且信用卡贷款鼓励持卡人先消费,贷款的偿还则来自持卡人将来不可预知的收入,这其中就蕴含着极大的风险。所以如何准确、全面地征集个人的信用资料并正确评价、合理确定个人的信用额度以避免消费信用风险,已成为当前各商业银行迫切需要解决的课题,要求建立全国性… 相似文献
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当前我国个人住房抵押贷款利率风险分析 总被引：1，自引：0，他引：1
在现代商业银行理论中,利率风险管理是一个由来已久的话题.本文研究表明,利率市场化程度低、个人住房抵押贷款市场层次单一、贷款产品模式单调等市场固有缺陷,导致我国个人住房抵押贷款的利率风险过度集中于银行体系,且潜在风险水平高、可控性差.随着目前我国房地产市场向下调整程度的加深、未来市场周期性变化特征的显化以及全球金融危机的进一步蔓延,我国个人住房抵押贷款中蕴含的利率风险正逐步加剧.为降低利率风险、保证银行体系安全稳定运行,除了要求银行采取一些基本管理方法之外,还应当从相关政策制定、金融产品创新和金融市场拓展等基础机制上寻求解决方法. 相似文献
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国家助学贷款中银行与高校间博弈行为分析 总被引：1，自引：0，他引：1
国家助学贷款实施中最突出的问题是贷款学生拖欠率过高.银行在国家助学贷款中面临着信用风险、管理风险、政策风险.高校面临着声誉、银校关系、或然担保的威胁.利用博弈模型,分析了助学贷款中银行与高校间的行为关系.突出了国家助学贷款中少被注意的高校行为.在模型分析基础上提出了完善银行与高校风险防范机制的对策. 相似文献
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在现有文献研究和对信用担保企业深入访谈的基础上,设计了一套信用担保机构风险控制能力测量量表,并以此检验了所构建的风险控制能力测度模型。探索性因子分析和验证性因子分析结果表明:信用担保企业风险控制能力划分为信用风险控制能力、操作风险控制能力、市场风险控制能力以及综合风险控制能力四个维度具有良好的信度和效度;并进一步讨论了企业属性及企业资本规模对其风险控制能力的影响,实证检验结果表明:企业商业性属性、资本规模与其风险控制能力具有正向相关性。 相似文献
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浮动利率结构下的远期定价与风险管理 总被引：1，自引：0，他引：1
在无风险利率结构的基础上进行扩张,引入浮动利率结构模型。结合实际情况,假设存在利率相对稳定的市场,在这个市场中研究远期的定价,并与无风险利率市场中远期的定价进行比较。同时由于利率的不确定性使购买远期时面临风险,对于这种风险,提出切实可行的风险管理方法。 相似文献
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抵押条款在信贷合约中的经济意义研究 总被引：2，自引：0，他引：2
在假定抵押资源不受限制以及利率可自由浮动的情况下,分贷后的信息对称和贷后的信息不对称两种情况研究了存在抵押条件时的银企最优契约。无论贷后信息是否对称,在竞争型市场结构中都可以利用抵押条件和利率设计不同的契约组合,实现低风险借款企业与高风险借款企业的分离均衡,在垄断型市场中可以利用一定的契约组合迫使高风险借款企业放弃借款。甄别机制与一般的筛选机制相比,无论贷后信息是否对称,也无论是何种市场结构,甄别机制都可以实现银企更大的总收益。 相似文献
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从现代信用卡的风险因素分析出发,发现信用卡风险主要有信用风险、欺诈风险、操作风险和经济周期风险构成。据此特点,信用评分技术在欧美发达国家信用卡生命周期管理中已经具有举足轻重的地位,它为银行有效开拓市场、控制风险和挖掘收益提供了技术保障,同时也正是由于其在制定信用卡经营发展战略时高效性而受到了广泛的应用。结合目前的发展现状,提出几点有关现代信用卡的风险管理策略。 相似文献
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基于支持向量机的企业赊销风险评估模型 总被引：1，自引：0，他引：1
结合赊销风险的特征,提出将"赊销风险度"作为新的赊销风险度量标准,在定义赊销风险度的基础上,将企业赊销风险划分为5个等级,并将支持向量机(SVM)引入赊销风险评价,建立了基于SVM的企业赊销风险评价模型。实证结果表明,该模型有效且可行。 相似文献
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目前,中产阶级的异军突起为汽车市场带来了前所未有的活力,不利的是汽车保有量的提升造就各大城市的交通拥堵,它已严重影响到了人们的幸福水平。在中国开展汽车融资租赁业为解决城市交通拥堵提供一个新的契机,但在现实生活中承租人存在的道德信用风险已成为汽车租赁企业发展的一个瓶颈。因而对承租人的信用进行风险控制与防范已是一项非常迫切的任务。 相似文献
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本文首先给出了技术风险的涵义与特征;其次,罗列了技术风险的影响因素,诸如创新的不确定性,技术垄断的不确定性,技术优势的不确定性,技术的社会环境变动;再次,讨论了项目层次的技术风险,诸如技术风险、市场风险、技术/市场要素构成的风险矩阵;最后,分析了项目层次的技术风险管理的具体方法,包括技术风险的识别,风险量化分析,市场风险的量化模型,风险应对计划的制定,以及风险的监控。 相似文献
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金融危机以及信用卡危机的爆发揭示了信用卡风险除了金融系统自身的风险以外,有其社会来源。本文指出,消费社会的欲望的不可满足性,消费社会中人们对生活风格和品味的追求以实现向上流动。风险社会所孕育的专家知识的片段性以及风险的不可估量性特征是信用卡风险的社会来源。针对这些社会来源,本文提出了信用卡风险控制的对策：开发追踪工具来测量消费者欲望状况;使用生活风格评估系统;加强消费者风险教育是降低信用卡风险的有效手段。 相似文献