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非负约束下证券组合的临界线 总被引：1，自引：0，他引：1
本文通过对建立非负约束下证券组合的临界线方程,给出了求解限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法,这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重,又可求解给定风险条件下证券组合投资最优权重。 相似文献
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考虑交易费用的证券组合投资的研究 总被引：15，自引：1，他引：14
本文将Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的证券组合投资模型进行了拓广,建立了考虑交易费用的证券组合投资模型,并分析了含有交易费用的证券组合有效边界的性质 相似文献
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动态投资的增长——安全决策 总被引：1，自引：0，他引：1
本文对证券组合投资分析引入时间参数,建立ｎ种风险证券与一种无风险证券组合的动态投资模型,利用“分数Ｋｅｌｙ策略”给出证券组合增长与安全新的度量。并类似于Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值—方差证券组合理论,得出动态投资增长—安全的有效前沿 相似文献
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不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法 总被引：7，自引：5，他引：7
不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法唐小我，潘景铭（电子科技大学管理学院６１００５４）１引言组合证券投资有效边界的确定是组合证券投资理论研究和实际应用中的一个重要问题。文献［１，２，３］研究了允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定问题，并... 相似文献
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组合证券投资有效边界的研究 总被引：29，自引：6，他引：29
1 引言为了分散投资风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券。投资者对其投资行为最关心的问题有两个,一是预期收益的高低,二是预期风险的大小.预期收益指组合证券投资收益的期望值,预期风险指组合证券投资收益的方差。在多元组合证券投资条件下,从 相似文献
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组合证券投资理论发展与相关问题研究 总被引：4，自引：0，他引：4
本文对在组合证券投资理论的发展进行评术宾基础上,给出了证券收益协方差矩阵为正定矩阵的一个充要条件,提出了在考虑投资者金限制和证券最小交易单位情况下的组合证券投资决策模型。 相似文献
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均值—离差型组合证券投资优化模型 总被引：9，自引：1，他引：8
本文给出了基于历史收益率数据的均值－平均绝对离差型组合证券投资优化模型。该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度,可以通过求解线性规划获得最优证券投资组合。在证券收益分布为正态分布时与均值－方差模型的解相似,避免了均值－方差模型求解二次规划问题（尤其在解决大规模的组合证券投资问题时）的计算复杂性。本文还考虑了存在交易费用时的情形。 相似文献
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证券投资基金投资绩效分析 总被引：15，自引：0，他引：15
本文依据资本市场理论,通过应用事后证券组合特征曲线的回归分析,对证券投资基金的投资绩效及其投资组合策略进行实证研究。结果表明投资基金全都获得了超出市场平均水平的超额收益率,且投资绩效显著;基金组合投资绩效产生的原因不是来源于基金的市场时间规划效果,而是来源于优良的股票选择。 相似文献
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This paper presents an approach enabling economic modelling of information security risk management in contemporaneous businesses and other organizations. In the world of permanent cyber attacks to ICT systems, risk management is becoming a crucial task for minimization of the potential risks that can endeavor their operation. The prevention of the heavy losses that may happen due to cyber attacks and other information system failures in an organization is usually associated with continuous investment in different security measures and purchase of data protection systems. With the rise of the potential risks the investment in security services and data protection is growing and is becoming a serious economic issue to many organizations and enterprises. This paper analyzes several approaches enabling assessment of the necessary investment in security technology from the economic point of view. The paper introduces methods for identification of the assets, the threats, the vulnerabilities of the ICT systems and proposes a procedure that enables selection of the optimal investment of the necessary security technology based on the quantification of the values of the protected systems. The possibility of using the approach for an external insurance based on the quantified risk analyses is also provided. 相似文献
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网络空间安全是国家安全和经济安全的基础。本文基于恶意软件的两种攻击方式和三种用户防治策略，构建网络空间安全视阈下恶意软件攻防的系统动力学模型，对攻防组合策略进行了交叉分析，并用调研数据验证了模型的有效性。研究发现：在恶意软件的预防、应对阶段，安全教育和安全工具投资可抑制恶意软件传播，减少系统安全脆弱性；恢复阶段的成本投入可减少用户损失；针对不同的防治目标，用户应采取不同的组合防治策略。最后提出的对策建议为用户实施有效的恶意软件防治提供理论与实践指导。 相似文献
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近年来,中国多个地区相继出现了能源“四荒”问题,说明区域能源安全仍然是中国发展中一个重要的问题。本文从能源供应、使用、经济与环境安全四方面,构建了相应的指标体系,利用熵值法确定指标权重,克服了传统赋权法的主观性,与TOPSIS法相结合,对中国区域能源安全进行评价。结果表明：中国区域能源安全性普遍处于中低水平。能源安全值高于全国平均水平的只有山西、新疆、内蒙古等9个省份,仅占研究省份的30%,其余21个省份普遍低于全国能源安全平均值。中国能源安全性大致呈现“由西北向东南”逐渐降低的特点。西北地区能源储量丰富,能源消耗量相对较低,能源安全值偏高;东部及中部地区能源储量较为匮乏,并且能源消耗量巨大,导致能源安全值偏低。最后,提出了相应的政策建议。 相似文献
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市场效率计量方法及我国证券市场效率实证研究 总被引：6，自引：0，他引：6
针对EMH理论无法给出一个综合性的市场效率指数和难以深入认识同类市场间的效率差异以及各种检验方法导致结论不同等问题，我们提出了基于DEA理论的市场效率指数计算模型及市场有效性检验的非参数方法，不仅给出了市场有效性的直观度量，而且可以通过与市场指数的对比研究判断大盘走向，为投资决策提供参考依据。对我国证券市场的实证研究表明，尽管研究期间大盘指数变化较大，但市场效率指数清晰地反映出我国证券市场的有效性逐步增强的变化趋势和不同市场间的效率差异。 相似文献
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Information resources are becoming increasingly important to individuals and organizations, and ensuring their security is a major concern. While research in information security has adopted primarily a quantitative method to determine how and how much to invest in security, most decision makers rely on non-quantitative methods for this purpose, thereby introducing a considerable amount of as yet unexplained subjective judgment to the problem. We use a behavioral decision making approach to investigate factors causing possible inefficiencies of security spending decisions. Decision makers in our experiment performed a series of economic games featuring the key characteristics of a typical security problem. We found several biases in investment decisions. For budgeting their investment between major classes of security measures, decision makers demonstrated a strong bias toward investing in preventive measures rather than in detection and response measures, even though the task was designed to yield the same return on investment for both classes of measures. We term this phenomenon the “Prevention Bias.” Decision makers also reacted to security threats when the risk was so small that no investment was economically justified. For higher levels of risk that warranted some security investment, decision makers showed a strong tendency to overinvest. Theoretical and practical implications of the findings are discussed. 相似文献
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城市供水安全综合评价探讨 总被引：8，自引：0，他引：8
水安全研究始于20世纪70年代，随着水资源危机不断加深，人类社会对水安全的关注程度越来越强烈。城市是一个地区的政治、经济、文化、物流和信息中心，城市供水安全对城市公共安全具有至关重要的意义。通过分析影响城市供水安全的各个方面，构造评价指标体系，依据大量的权威统计数据，运用多元分析的主成分和因子分析方法对中国的主要城市的供水安全进行计算、分析和评价，可为城市供水管理决策提供重要的依据。依据2004年统计数据计算的评价结果，我国重点城市在城市供水的生产和供水行业的投入方面，存在着生产能力不足和投入较少的问题，但他们在在供水的使用效率和管理方面具有较高的能力。重点城市的供水安全状况两极分化严重，总体形势不容乐观。北京市目前总体供水安全状况处于比较良好的状态，但在供水生产、供水行业资金投入和节水三个方面仍然存在较为严重的问题，随着更多的人口进入北京和2008年奥运会的召开，北京市未来几年的供水安全面临着巨大的压力。 相似文献
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针对电子商务中零售商的网络空间安全投资问题,在考虑存在负外部性的前提下,采用博弈论理论首先对两个零售商的投资博弈进行均衡分析,然后对多个零售商的博弈进行均衡分析,并进行仿真模拟。研究结果表明:投资阈值与零售商的网络空间安全水平呈正相关关系,与已投资网络空间安全的零售商数量呈负相关关系。根据结论分析,提出需要制定合理的规章制度和采取必要的补贴措施,加强对电子商务零售商网络空间安全风险的防范。 相似文献
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多层次多目标模糊优选模型在水安全评价中的应用 总被引：48，自引：3，他引：48
在对水安全概念充分理解的基础上，利用多层次多目标决策和模糊优选理论，建立了区域水安全评价的模糊优选模型。由于水安全包括的内容有水供需矛盾、生态环境、粮食安全、饮用水安全、控制灾害、赋予水价值和水资源管理等方面，而且各方面的评价指标又具有层次结构，这就使得采用多层次多目标模糊优选理论对区域水安全进行评价较为合适。在对各评价指标的权重确定中本文采用了客观赋权法—熵值法，它的优点是最大程度地利用了评价方案的目标值或属性值来计算各目标的权系数，更能够在方案比较中显示出指标的差异。最后本文结合具有层次结构的水安全评价指标体系和所建立的模型对我国部分省级行政区（山西、黑龙江、江苏、河南、广西、云南和陕西）的水安全状况进行了评价，结果表明：参与评价的各地区水安全形势从好到坏的排序是云南、广西、江苏、黑龙江、河南、山西和陕西，这与各地区的水资源实际情况较为吻合。 相似文献