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学术界普遍认为,碳排放交易机制是碳排放减排和解决气候变化问题的重要途径。目前,相关研究主要集中在对碳排放交易市场制度设计与碳金融市场方面。市场的分配与运行效率是碳排放交易市场机制的关键,而碳金融市场产品及其衍生品的价格特征则是稳定碳排放市场、发展低碳经济、维持经济可持续发展的核心。因此,未来研究需在碳金融市场产品及其衍生品价格、碳金融市场与其它市场之间的关系方面作进一步探讨。另外,碳金融市场产品及其衍生品的定价研究也是未来研究的一个重要方向。这些研究,有利于建立我国的碳排放交易所,提升碳排放交易的效率,并充分实现经济结构转型,同时有利于充分优化配置碳资源,提升我国碳金融市场的定价权。 相似文献
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采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征.结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天.此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下. 相似文献
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使用似然比方法对期权敏感性进行估计时,分别采用标准的蒙特卡罗模拟、拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟,比较三种方法在模拟结果的可靠性和耗时上的优劣,发现拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟都优于标准的蒙特卡罗方法;拟蒙特卡罗模拟在模拟结果的可靠性上具有明显的优势,在模拟维数为一维时,拟蒙特卡罗模拟的模拟耗时并不明显优势,而在二维时,耗时明显比分层抽样下的蒙特卡罗模拟短。 相似文献
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