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关于AR-MA双重时序模型平稳解的存在性 总被引：1，自引：0，他引：1
卢祖帝 《中国科学院研究生院学报》1991,(2)
本文在参考文献[1]、[2]的基础上讨论了AR-MA双重时序模型存在平稳解的条件,获得了AR(1)-MA(1)和AR(1)-MA(2)存在平稳解的充要条件(不必假定白噪声序列为正态)。本文的方法完全适用于讨论一般的AR(1)-MA(q)模型的平稳解的存在性,而且对讨论AR-AR模型也有所启发。 相似文献
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