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这篇文章阐述了分形市场假说的基本理念.对我国上海证券市场的分形结构从2001年到2009年进行了实证分析.结果表明:上海证券市场具有明显的分形特征和持续性,股票的收益率不符合随机游走过程.股票收益率序列不是独立的,具有约25天的长期记忆性. 相似文献
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有效市场假设与分形市场假设 总被引：3，自引：0，他引：3
本文主要是比较了有效市场假设与分形市场假设,也即比较了证券市场的线性与非线性的观点,有效市场假设对应于正态分布,分形市场假设对应于“肥尾”分布。我们发现沪深股指的周和日收益率不服从正态分布,而月收益率因为数据太少结论有所不同。最后通过比较周收益率与日收益率发现指数的分形特征。 相似文献
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从我国成立上海及深圳证券市场到现在,我国的资本市场经过了跨越式的高速发展,金融创新也不断涌现。相应的对资本市场理论的完善与发展亦提出了更高的要求,迫切需要那些更能客观描述与分析中国资本市场的理论指导,而目前对资本市场的研究,基本上是以新古典主义经济学研究框架下所形成的几个经典资本市场理论为基础,新古典主义经济学有关资本市场的理论是以有效市场假说为基础的。而有效市场假说对现实的资本市场的许多现象是不能解释的。本文将对有效市场假说的理论基础及其局限进行阐述,并介绍分形市场假说及其在中国股票市场的应用,最后,运用R／S分析方法对中国股票市场进行研究。 相似文献
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分形市场理论从动力学和几何学的角度探讨金融系统的复杂非线性特征,突破传统金融整数维的概念引入了分数维,成为研究金融市场特征的有效分析工具。本文运用多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA),对上海和新加坡的燃料油价格序列进行多重分形特征对比分析,研究发现燃料油价格收益率不符合传统金融理论的随机游走特征,市场具有显著的长期记忆性,广义Hurst指数随波动函数的阶数变化而变化;燃料油期货市场不是一个有效资本市场,并不遵循传统的随机游走特征,是一个典型的多重分形市场。此外,多重分形谱研究表明上海燃料油期货市场的多重分形谱更宽,其分形波动特征更显著,不能采用单一标度指标描述。 相似文献
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分形理论等非线性科学的理论已成为当今研究复杂系统的重要思想和方法,从三个方面探讨了分形在图情学中的应用:分形与文献计量学、分形与知识管理、分形与图书馆,并指出了分形论对图情学研究的意义。 相似文献
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本文应用R／S分析法实证研究了深圳股票市场的分形特征，并对其进行了整体分形结构的描述，揭示了深圳股票市场是分形市场．具有状态持续性、统计自相似和非周期循环的特征。此外，通过双对数图发现它存在一个300天的非周期循环。 相似文献
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分形在图书馆学情报学中的应用研究 总被引：1，自引：0，他引：1
分形理论等非线性科学的理论已成为当今研究复杂系统的重要思想和方法,本文从三个方面初步探讨了分形在图情学中的应用：（1）分形与文献计量学;（2）分形与知识管理;（3）分形与图书馆。并指出了分形论对图情学研究的意义。 相似文献
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多孔介质渗流研究是否能真实反映多孔介质区域内流动过程,关键在于能否较真实描述多孔介质复杂孔隙通道结构.本文采用可控参数的Sierpinski模型进行分形多孔介质模型重构,在此基础上对分形多孔介质渗流特性与分形几何特征参数之间的关系进行数值模拟分析,研究结果表明,分形多孔介质模型满足严格自相似性,并随着分形级数增加,颗粒数增加,孔隙通道更加复杂,孔隙率逐渐减小,渗透率明显下降. 相似文献
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本文分析了以EMH为基础的经典资本市场理论的不足，揭示了资本市场的复杂性本质。以复杂性科学方法来研究资本市场的运作规律，分析了耗散、混沌、分形、协同、突变和标度理论对资本市场的研究领域和侧重点以及彼此间的相互联系，对各理论所取得的成果及存在问题进行了论述，并对复杂性科学在资本市场的发展方向进行了展望。 相似文献
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由分形自回归整合滑动平均(FARIMA)流量模型产生具有自相似特性的流量数据,采用聚集过程的方差分析法对产生的业务流的分形维数进行估计分析。针对不同维数的流量仿真样本,对方差分析法运用在各尺度上所需的计算条件进行深入分析。 相似文献
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塔里木河下游沙漠化土壤性质及分形特征 总被引：11，自引：1，他引：11
该文以塔里木河下游地区为对象,研究了沙漠化过程中土壤性质变化及其规律.结果表明:在地下水位较深时,土壤含水量与土壤不同层次土壤的质地粘重程度呈正相关;在有胡杨林存在条件下,林下灌木生存与否与40cm～60cm深度土壤含水量相关系数最大,当此层土壤水含量低于16%时,胡杨林下灌木开始消亡.作为一种分析手段,在研究中还应用分形理论以及相应的分形模型,对沙化土壤颗粒分形维数的变化特征,以及分形维数与土壤性状的关系进行了研究.结果表明,土壤细颗粒含量越少,土壤分形维数越低,表征沙漠化程度越高.土壤分维数与各粒级颗粒组分间的关系差异较大,分维数与小于0.005mm组分的相关关系最好,因此组分是土壤沙化的重要指示性粒径.土壤有机质和氮含量与土壤分维数成正比关系,表明分维数在一定程度上可以表征土地沙化演变中土壤物理性状和养分状况以及沙化程度,因此土壤分维数可作为评价土壤沙化演变的定量指标之一.对沙漠化土壤结构进行定量化描述研究,分析研究土壤风蚀沙化对土壤结构所产生的影响,对区域生态环境的保护与恢复有着重要的指导意义. 相似文献
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旅游景区（点）系统空间结构关联维数分形研究——以南京市景区（点）系统为例 总被引：16，自引：0，他引：16
本文以南京市旅游景区（点）系统为例,采用测算与分析空间关联分形维数的方法对景区（点）系统的空间结构进行了研究。根据旅游景区（点）系统空间结构的无标度特性和遵循的进化过程,认为对其空间结构进行分形研究是可行的。南京市景区（点）系统的空间结构是分形的,具有景点系统空间结构演化自组织优化的趋势,在地理区域分布上表现为景点空间分布较集中的特性。同时认为景区（点）系统空间结构具有自仿射性分形特征,景点系统从中心向外围有递变的趋势,且在不同方向上递变的比率是不同的,在地理区域上表现为景点的空间分布越往外围越集中（或均衡）,且不同方向上的集中性程度是不同的;具体到南京市来说是递减的,向南部递减的较慢,向北部递减的较快。同时系统的空间结构也基本具有分形对称性特征。 相似文献
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针对一维Ｌｏｇｉｓｔｉｃ映射与初值的关系,讨论了一维映的分形曲线,计算得出分形维数Ｄ值按几何级数收敛,且收敛速率β＝３．１２７。 相似文献
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<正>本文扼要介绍分形、分形几何,介绍用几何画板的迭代功能绘制分形曲线的方法。1预备概念分形(Fractal)一词美籍数学家是曼德勃罗创造出来的,而英文"Fractal"解释为具有不规则、支离破碎等意义。故我们把某一图形的部分以某种方式与其整体本身相似,称该图形为分 相似文献