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在马柯维茨假设的基础上探讨了证券投资组合的有效边界和无差异曲线的基本特性,进而提出了一种选择最优证券投资组合的分析方法,并对上证30指数的指标股进行了实证研究,其结果可望为证券投资实践提供某种程度的科学依据。 相似文献
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带有β约束的收益率极大化证券组合优化模型 总被引：2，自引：0，他引：2
本文在文献［１］的基础上,用证券的多样化选择,建立了以收益极大化为目标的证券投资决策模型,使模型更便于计算及实际的应用 相似文献
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证券组合投资理论是现代投资理论研究的主要方向,讨论了利用期望和方差的秩系数法、MTV模型、Morkowitz证券组合选择模型,提出了投资决策方法,构造了一实用的投资决策系统。 相似文献
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证券投资基金投资绩效分析 总被引：15，自引：0，他引：15
本文依据资本市场理论,通过应用事后证券组合特征曲线的回归分析,对证券投资基金的投资绩效及其投资组合策略进行实证研究。结果表明投资基金全都获得了超出市场平均水平的超额收益率,且投资绩效显著;基金组合投资绩效产生的原因不是来源于基金的市场时间规划效果,而是来源于优良的股票选择。 相似文献
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刘龙 《内蒙古科技与经济》2009,(16):25-26
文章从分析工薪阶层的经济特点及证券投资基本产品入手,作出了工薪阶层的证券投资策略分析。文章指出,为了有效地进行投资,减少风险,工薪阶层证券投资者必须遵循一些基本的投资原则,并采取相应的证券投资策略。 相似文献
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证券信息公司是知识密集型现代服务企业,以往研究从定性分析的角度注意到证券信息服务的多种模式选择问题,但尚未结合科学的定量分析工具对证券信息服务模式进行评价。本文选取证券信息公司典型的19种信息服务模式作为决策单元,建立评价指标体系,对5家有代表性的证券信息公司进行数据采集,采用公共权重DEA模型进行实证分析,得出这19种服务模式的选择顺序。研究表明,互联网络广告服务、电子邮件邮寄资讯、产品包装服务模式和移动证券信息服务是证券信息公司的主营服务模式;提供投资资讯是主要的内容精加工服务模式;咨询服务模式是主营服务模式发展的有力推手;内容粗加工服务模式是最劣选择。针对这一研究结果,文章最后给出了证券信息公司服务模式选择的建议。 相似文献
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不允许卖空的证券组合选择模型研究 总被引：12，自引：2，他引：10
本文在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的均值－方差模型基础上提出了一种既能对投资比例向量优化又能对投资对象选择优化的证券组合选择模型,研究了模型的最优解以及模型中风险选择参数的确定问题,给出了求解模型的最优解的树型算法。 相似文献
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考虑交易费用的证券组合投资的研究 总被引：15，自引：1，他引：14
本文将Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的证券组合投资模型进行了拓广,建立了考虑交易费用的证券组合投资模型,并分析了含有交易费用的证券组合有效边界的性质 相似文献
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非负约束下证券组合的临界线 总被引：1，自引：0，他引：1
本文通过对建立非负约束下证券组合的临界线方程,给出了求解限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法,这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重,又可求解给定风险条件下证券组合投资最优权重。 相似文献
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目前投资组合理论在证券投资分析及投资实践中取得了可喜的发展.一般来说,把全部资金投在一种或极少数证券上,则无论证券的质量多好,其风险也是很大. 相似文献
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不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法 总被引：7，自引：5，他引：7
不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法唐小我，潘景铭（电子科技大学管理学院６１００５４）１引言组合证券投资有效边界的确定是组合证券投资理论研究和实际应用中的一个重要问题。文献［１，２，３］研究了允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定问题，并... 相似文献
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动态投资的增长——安全决策 总被引：1，自引：0，他引：1
本文对证券组合投资分析引入时间参数,建立ｎ种风险证券与一种无风险证券组合的动态投资模型,利用“分数Ｋｅｌｙ策略”给出证券组合增长与安全新的度量。并类似于Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值—方差证券组合理论,得出动态投资增长—安全的有效前沿 相似文献
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组合证券投资有效边界的研究 总被引：29，自引：6，他引：29
1 引言为了分散投资风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券。投资者对其投资行为最关心的问题有两个,一是预期收益的高低,二是预期风险的大小.预期收益指组合证券投资收益的期望值,预期风险指组合证券投资收益的方差。在多元组合证券投资条件下,从 相似文献
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本文以风险规避为切入点，从投资风险与收益相结合的角度对我国养老保险基金的投资组合进行了理论上的分析，得出了养老保险基金投资风险一收益的几何模型，在此基础上针对养老保险基金投资风险厌恶的特殊性，对该几何模型的量化分析进行了分析与讨论，确定了养老保险基金投资的最优证券组合的轨迹与投资方案选择。 相似文献