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本文首先对金融整体风险分布的特征进行了概述,接着总结了金融风险的相关性度量方法,最后探讨了如何用Copula函数对金融机构面临的各种风险进行整合。 相似文献
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基于Copula函数的中国人口总量与GDP总量相关性研究 总被引：1，自引：0，他引：1
陈理洪 《南阳师范学院学报》2008,7(9)
基于Copula函数,依据1978～2004年度人口总量与GDP总量数据,构建了反映中国人口总量与GDP总量相关性的较为理想的模型。应用非参数估计给出了中国人口总量与GDP总量的Copula函数及Kendall’τ的合理估计。模型揭示中国人口总量与GDP总量之间的Kendall’τ为0．8571． 相似文献
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《论语》中“是”字共出现60次,有作指示代词,表“对的、正确的”义和作系词等不同用法,我们在充分参考前贤论著的基础上重点论述了“是知其不可而为之者与”中的“是”字应视为作系词。 相似文献
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唐俊波 《蒙自师范高等专科学校学报》2015,(2):49-52
文章主要考察了度量相关性的两种方法,在椭圆类Copula函数族中选择了二元正态Copula函数和二元t-Copula函数,通过非参数方法得到样本的总体分布函数近似,进而指出在实际应用中二元t-Copula函数的效果要优于二元正态Copula函数,从而也得出深圳成指与云南白药的涨跌存在一定的相关性的结论。 相似文献
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以邵阳市15个雨量站逐月降雨资料为基础,采用适线法估计干旱历时和干旱烈度的分布函数,利用3种Archimedean Copula函数分别构建了两干旱特征变量之间的联合分布,并比较了3种Copula函数的拟合效果,最后分析了邵阳市干旱重现期的空间分布特征。结果表明：Copula理论能够为多变量干旱特征分析提供有效的研究途径,Archimedean Copula函数中的Gumbel—Hougaard Copula和Frank Copula函数较好地描述各站干旱特征变量之间的相互关系;适线法避免了基于数据估计分布函数参数的不合理性,使基于Copula函数的频率分析结果更客观可靠;区域干旱具有显著的空间分布特性,各站干旱程度差异较大。 相似文献
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从copula的性质出发,介绍了协copulaC*的定义和它与copula的密切关系.推导出协copulaC*的上下界,得出了当给定协copulaC*的某个单点值时C*的上下界,最后讨论了随机变量在严格单调变化下,C*具有的良好的规律性变化. 相似文献
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为对远期运费协议(Forward Freight Agreement,FFA)市场的相关性进行研究,选取波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BDI)及FFA市场的巴拿马型船期租航线运价和灵便型船期租运价为研究对象,先用AR(p)-GARCH模型对序列进行拟合,建立拟合后的残差序列的Copula模型,通过Copula模型对序列的相关程度和相关模式进行分析.结果表明,FFA市场内部不同航线远期运价之间相关性很强,并且存在很强的尾部相关性;BDI现货指数与远期运价的相关性弱,尾部相关性也较弱. 相似文献