利率风险测度技术文献综述     

张远为  YAN Fei 《未来与发展》2008,29(8)

20世纪70年代开始的西方国家利率市场化改革,加剧了利率波动,增加了金融企业的利率风险,为此,国外学术界和实业界提出许多测度利率风险的方法.从利率敏感性缺口模型、持续期缺口模型、凸度模型到含有违约风险的利率风险测度模型、收益率曲线非平行移动时的利率风险测度模型、含有隐含期权的利率风险测度模型,前提假定更符合现实情况,提高了对利率风险估计的精确度.  相似文献   

组织文化整合视角下海外并购风险生成与演化          下载免费PDF全文

陈菲琼  黄义良 《科研管理》2011,32(11):100-106

不成功的组织文化整合是海外并购失败一个非常重要的因素。本文通过分析组织文化差异与海外并购风险之间的关系、组织文化类型、组织文化适应模式以及公司间文化相互学习等要素,刻画了企业海外并购中风险生成与演化的机理。并基于这些机理,利用动态仿真的方法,揭示组织文化整合过程中,海外并购风险演化趋势。最后提出相应建议,以促进我国企业海外并购的成功。  相似文献   

企业并购文化整合的演化博弈及动态仿真研究     

李天博  齐二石  李青 《软科学》2017,(3):42-48

在明确企业并购文化整合运行模式的基础上,构建了考虑两方群体策略的文化整合演化博弈模型,并提出不同参数条件下的群体策略发展规律.采用系统动力学的方法,建立企业并购文化整合的SD仿真模型,对比分析各因素变化对演化结果的影响.研究结果表明:群体初始策略比例、改变文化成本、改变文化超额效用和抵制文化改变风险对博弈双方的演化策略具有显著影响,制定合适的文化整合方案,需要着重考虑上述因素.  相似文献   

高新技术企业R＆D投资风险测度系统研究     

谢赤陈世平  张运生 《科技管理研究》2006,26(6):34-37,27

本文从R＆D投资风险测度系统的指标遴选与设计、模型构建、设计方法开发等三个主要研究方向,综评了国内外相关的研究成果,分析了R＆D投资风险测度系统的功能、测度对象与设计原则。在此基础之上,探讨了R＆D投资风险测度系统的关键组成要素,并给出了R＆D投资风险测度系统设计的方法与步骤。  相似文献   

高校科技成果转化过程中的风险识别与度量     

王立英  董兴林  马媛  宋平 《科技管理研究》2008,28(6)

基于风险管理理论,从高校科技成果转化过程的特点入手建立风险识别指标体系,针对风险因素的模糊性特点,结合风险评价方法建立模糊综合评价量化模型,并进行实证运算,实现对高校科技成果转化风险的科学分析和测度。  相似文献   

高校科技成果转化过程中的风险识别与度量     

王立英  董兴林  马媛  宋平 《科技成果管理与研究》2007,(5):34-39

高风险是制约高校科技成果转化的一个重要原因,本文基于风险管理理论,从高校科技成果转化过程的特点入手建立了风险识别指标体系,针对风险因素的模糊性特点,结合风险评价方法建立了模糊综合评价量化模型并进行了实证运算,实现了对高校科技成果转化风险的科学分析和测度.  相似文献   

地下工程施工风险分析应用研究     

赵金葵马晓晖  孙维丰 《黑龙江科技信息》2007,(9X):243-243

地下工程施工风险分析是对地下工程结构技术指标全面分析，为工程建设提供重要决策支持，有重要的现实意义。论文运用属性集和属性测度理论，在构造地下工程风险单指标、多指标属性测度函数的基础上，建立完整的地下工程风险评价的数学模型，并提出较科学的风险因素权重确定方法及属性识别准则。算例表明，地下工程施工风险属性模型是可行和合理的。  相似文献   

科技成果转化风险的预警模型     

刘希宋  姜树凯  喻登科 《科技管理研究》2008,28(5):283-285

根据科技成果转化的风险特点,在充分利用专家评判信息的模糊性与灰性的基础上,构造科技成果转化风险的模糊隶属度矩阵,建立灰色评价与模糊评价相结合的风险综合评价预警模型,使科技成果转化风险预警更为客观、准确,实现对科技成果转化风险的科学分析和测度.  相似文献   

基于CoVaR模型的我国银行业系统性风险的测度     

修国义  王芳菲 《科技与管理》2015,17(3):103-106

在经济全球化深入发展的今天,我国想要保持经济的平稳快速发展,必须增强抵抗风险的能力。银行业是我国金融体系的主导,而且银行业系统性风险有极大的传染性和破坏性,因此必须增强对银行业系统性风险的监管。本文提供了测度系统性风险的方法——Co VaR方法,目的在于通过对系统性风险的有效测度,为银行业的风险监管提供预警和建议。研究结果证实了我国上市商业银行系统性风险溢出效应的存在,并且国有银行对系统性风险的贡献度较高,抵御系统性风险的能力较强,这与实际情况相吻合。  相似文献   

基于FMEA的人力资源外包风险研究     

刘正安 《科技创业月刊》2015,28(1):53-55

人力资源外包已成为企业重要的策略选择,在外包前要对将面临的风险进行分析,并采取切实可行的预防和纠正措施。利用工程领域常用的可靠性技术FMEA(失效模式与影响分析)对人力资源外包的失败原因进行了分析,结合实例,根据人力资源外包风险发生后的严重度、发生概率以及风险探测度的评价标准,计算出各风险的优先数(RPN),并选择RPN排名靠前和严重度达7以上的风险实施管理策略。  相似文献   

企业创新过程中风险管理的流程和策略研究   总被引：1，自引：0，他引：1  

王立新  李勇 《软科学》2006,20(3):105-108,118

在企业创新过程中进行系统的风险管理对保障技术创新成功具有重要意义。分析了企业风险管理应遵循的一般模式及技术创新过程中的风险识别和风险评估方法,并提出应根据风险评估等级制定相应的风险应对措施,总结了风险监控的常用方法。  相似文献   

风险分析技术框架的后常规科学和社会学批判:朝向一个综合的风险研究框架     

陈璇 《未来与发展》2008,29(2):29-34

在应对当代科技所带来不同于以往任何时代的复杂的、高后果的风险中,新兴的风险分析科学确立了风险分析的技术框架,并在多学科的共同推动下不断拓展其理论框架.后常规科学和社会学对风险分析的技术框架以及事实一价值二元框架的批判有助于形成一个涵盖风险的技术方面与社会方面、专家知识与非专家知识、消除二元分立、关注风险动态过程的宏观、综合分析框架,促进风险研究的发展.  相似文献   

基于多元GARCH—VaR的期货组合保证金模型及其应用研究   总被引：1，自引：0，他引：1  

迟国泰  王玉刚  汪红梅 《预测》2008,27(5)

提出了确定保证金的非线性风险对冲原理、整体风险覆盖原理和动态预测原理,借助多元GARCH(1,1)模型所预测出的多种期货组合的协方差矩阵,计算该期货组合的波动值,并结合风险价值(Value-at-Risk,VaR)思想,建立基于多元GARCH-VaR的多种期货合约组合市场风险评价模型,并利用该模型计算大连商品交易所多种期货合约组合的保证金.本模型的特点一是通过保证金确定的非线性风险对冲原理,利用多元GARCH(1,1)模型在预测风险时对风险进行非线性对冲,解决了SPAN和TIMS系统对组合风险的直接线性相加减,导致预测值不精确问题.二是通过整体风险覆盖原理应用VaR模型计算整体市场风险,应用VaR模型计算任意期货合约组合的整体市场风险,满足了市场监管对整体风险覆盖的需要.三是通过动态预测原理,利用多元GARCH(1,1)模型对期货组合的风险进行预测,准确反映了期货价格时间序列具有波动聚集效应和时变方差效应,保证了预测的准确性.实证结果表明,本模型在保证较高风险防范能力的基础上可降低保证金的收取水平,为期货交易市场价格波动程度的衡量及浮动式保证金的确定方法提供了新的思路.  相似文献   

基于未确知模糊理论的供应链风险评估   总被引：2，自引：0，他引：2  

肖美丹  李从东  张瑜耿 《软科学》2007,21(5):27-30

将未确知理论与模糊评判法相结合,建立了基于未确知模糊理论的供应链风险评估模型,首先采用未确知理论求得风险发生的概率,然后用模糊数学求得风险发生的损失后果,最后通过风险因子的涵义综合求得系统风险。并通过实例对该模型和算法进行了验证分析,分析表明,建立的模型将主观判断与定量分析相结合,有效、全面、系统地评价了风险的大小。  相似文献   

ASP模式下IT外包的风险分析与对策     

林建宗  刘震宇 《科学学与科学技术管理》2006,27(10):135-141

ASP外包模式有许多潜在收益,包括成本收益、改善服务、获取专门知识等.但是,ASP模式外包也要承担风险,可能导致与期望收益相反的风险后果,主要有四类风险因素：提供商、客户、交易关系与技术.为控制这些风险,需要有相应的风险缓解策略.对此做了全面的分析,并对需要进一步研究的相关问题做了说明.  相似文献   

微信用户风险感知因素研究     

杨瑞仙  张梦君 《现代情报》2016,36(5):94

随着微信的快速发展,微信使用者日益增多,但多数用户沉浸于享受微信服务,忽略了微信的各种风险。用户对微信风险的感知程度影响着用户的使用状态以及微信未来的发展方向。本研究采用问卷调查的方法,以感知风险理论为基础,从身体风险、时间风险、心理风险、社会风险、隐私风险和财务风险等方面进行研究,通过模型构建与假设分析,检验每个风险与用户感知程度之间的相关关系。  相似文献   

一种项目风险问题的集成化研究框架   总被引：2，自引：0，他引：2  

张亚莉  杨乃定  杨朝君 《预测》2005,24(5):26-31

本文针对目前项目风险管理存在的一些问题,提出了项目风险的研究应该注重风险元模型、风险依赖性分析、风险管理过程及人和组织的软风险等四个方面,并给出了一个由模型域、数据域、技术域与过程域构成的集成化研究框架。  相似文献   

RIC环境下企业风险的识别、扩散与防范机制   总被引：1，自引：0，他引：1  

姜继娇  杨乃定  王良  董铁牛 《科研管理》2007,28(6):154-158,166

利用风险转移算法(RTA)改进的聚类分析法,对区域产业集群(RIC)中的企业风险进行了分类识别,给出了其风险关联图。基于RTA和Bass模型描述了RIC中企业风险的扩散机制,揭示了企业风险因子在RIC网络中的转移过程,并可处理时间上相互并行的随机网络情景,较Monte Carlo模拟法和随机网络解析法具有更好的解释性和通用性。并且,提出了应对RIC网络中企业风险扩散的防范机制,强调对企业风险管理战略、组织、方法、信息、文化和过程六要素的有机融合。  相似文献   

审计风险的计量     

秦海青  吴洪波  马科 《科技与管理》2005,7(1):82-84

详细论述了审计风险及其诸要素的内涵,在此基础上引入了两个新的风险要素。通过对现有审计风险的研究评价指出其内在不足,同时,将新模型的风险要素引入审计风险模型,并对之加以改良,从而使改良后的风险模型的审计风险更切合实际。该方法对审计风险的计量有一定的指导意义。  相似文献   

不确定性条件下国防科研投资风险及其规避     

李鹏飞  张伟超 《科技与管理》2008,10(5):86-88

国防科研项目投资对于我国的技术进步及军事实力的增长起着举足轻重的作用,但不确定性带来的风险问题需要解决。通过构建层次结构模型,对国防科研投资风险进行了简要分析和评估,并提出了应对风险的相关措施。  相似文献