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在金融时间序列中,GARCH模型能够较好地描叙其异方差性,而门限自回归(TAR)模型能准确地刻画序列的非线性规律。结合两者优点建立了门限GARCH模型,并利用遗传算法,选用2003年1月2日到2011年1月10日共1 945个上市日上证综合指数进行了实证分析。由实证分析结果中与GARCH模型比较发现,门限GARCH模型拟合及预测精度在处理数据上有优势,更适合描叙非线性规律;而且,由于随机性的存在,使得所建模的模型不一,丰富多变,便于决策者从中选取合适的模型进行时序分析和金融解释。 相似文献
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目前门限自回归模型是最受大家关注的预测模型。本文以太阳黑子非线性时间序列为研究对象,建立门限自回归预测模型。通过一些相关分析技术来确定预测模型中的门限区间个数和门限值的寻优范围,然后优化门限值和TAR模型的自回归系数。通过实验结果分析表明,门限自回归预测模型能够对非线性时间序列进行精确预测。 相似文献
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时间序列分析方法是经济领域研究的主要工具之一,它用合适的模型描述历史数据随时间变化的规律,并预测经济变量值,而ARMA模型是其中较为基础的一种。本文介绍了随机时间序列的统计预测方法,给出了ARMA模型的建立与识别过程,并进行参数估计和检验,以对我国未来短期内的GNP平减指数进行动态预测。 相似文献
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ARMA模型是一类常用的随机时间序列模型,它是一种精度比较高的序列短期预测方法,本文主要是通过分析数据的特征,建立一个合理的ARMA模型,利用这个模型对我国经济进行合理的预测. 相似文献
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文章以西藏自治区1978～2011年的地区生产总值时间序列为具体的分析对象,通过对数据的平稳化处理,在此基础上建立自回归移动平均模型(ARMA模型)。用Eveiws软件拟合ARMA模型并做预测分析。 相似文献
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针对GM(1,1)模型的不足,引入非线性增长模型——Richards模型预测物流需求量,通过分析指出Richards模型不仅具有S形态特征,也具有非线性增长形态,根据模型性质,给出了Richards模型具体建模方法以及参数求解办法,基于不同实例应用结果显示,Richards模型预测精度明显高于GM(1,1)模型,更能准确的描述物流需求量的非线性增长趋势. 相似文献
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期货套期保值模型的研究经历了传统全额套期保值、线性回归、线性均值-方差三个发展阶段。目前,最常用的决策模型是马柯维茨线性均值-方差模型,但该模型无法描述决策者效用的非线性特征,无法分析现货价格预期对套期保值决策的影响。基于此,有学者对非线性均值-方差模型做了初步探索。在对以往模型进行系统评述的基础上,建立了一个更为一般的非线性模型,以期能更准确地描述那些在较小风险时考虑投机,在较大风险时规避风险的决策行为。 相似文献
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利用径向基神经网络，对国内外近年来专利申请数量进行了预测。预测结果同用时间序列ARMA模型预测的结果进行了比较。预测结果表明：良好训练的径向基神经网络的输出数据能与实际专利申请数较好地吻合，而且比ARMA预测方法更为有效，可作为专利预测的一种新手段。 相似文献
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以苹果幼木为例,描述其树干周长随时间变化的Logistic模型,并运用传统的非线性最小二乘法进行参数估计,在此基础上,构建非线性混合效应模型,并利用R软件进行分析及参数估计。然后,对两种拟合效果进行对比,结果表明,运用非线性混合效应模型得到的参数值精度要高,最终的预测值和实测值也具有良好的一致性,说明非线性混合效应模型可以更加有效的处理生长数据,其建模思想及程序对幼木生长规律的研究具有一定指导意义。 相似文献
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Ayd?n K?z?lkaya 《Journal of The Franklin Institute》2005,342(1):39-67
In this paper, the problem of estimating the parameters of a two-dimensional autoregressive moving-average (2-D ARMA) model driven by an unobservable input noise is addressed. In order to solve this problem, the relation between the parameters of a 2-D ARMA model and their 2-D equivalent autoregressive (EAR) model parameters is investigated. Based on this relation, a new algorithm is proposed for determining the 2-D ARMA model parameters from the coefficients of the 2-D EAR model. This algorithm is a three-step approach. In the first step, the parameters of the 2-D EAR model that is approximately equivalent to the 2-D ARMA model are estimated by applying 2-D modified Yule-Walker (MYW) equation to the process under consideration. Then, the moving-average parameters of the 2-D ARMA model are obtained solving the linear equation set constituted by using the EAR coefficients acquired in the first step. Finally, the autoregressive parameters of the 2-D ARMA model are found by exploiting the values obtained in first and second steps. The performance of the proposed algorithm is compared with other 2-D ARMA parameter and spectral estimation algorithms available in the technical literature by means of three different criteria. As a result of this comparison, it is shown that the parameters and the corresponding power spectrums estimated by using the proposed algorithm are converged to the original parameters and the original power spectrums, respectively. 相似文献
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Ｈａｍｍｅｒｓｔｅｉｎ模型基于神经网络的预测控制方法 总被引：1，自引：0，他引：1
Ｈａｍｍｅｒｓｔｅｉｎ模型是化工过程中最常用的模型之一,它由非线性静态环节和线性动态环节串连 组成,适合描述ｐＨ过程和具有幂函数、死区、开关等非线性特性的过程．这类模型的控制问题可以分解 为：线性模型的控制问题和非线性模型的求根问题．针对Ｈａｍｍｅｒｓｔｅｉｎ模型提出了一种基于神经网络的 模型预测控制策略,采用一组神经网络拟合非线性部分的逆映射．这种方法不需要假设Ｈａｍｍｅｒｓｔｅｉｎ模 型的非线性部分由多项式构成,并且避免已有研究在无根和重根情况下存在的问题．最后通过仿真试验证明了以上结论． 相似文献
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基于非线性高斯随场动态模型的石油价格波动影响研究 总被引：1，自引：0，他引：1
本文通过分析我国石油价格的时间序列数据,发现石油价格存在杠杆效应,并采用非线性高斯随机场动态模型,考察石油价格波动对GDP增长的影响。我们的研究结果表明,不断上涨的石油价格对GDP波动影响存在不对称性,对产出存在明显的滞后冲击。 相似文献
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根据JF企业2007—2018年数据,采用熵权-突变级数法评价其商业模式创新的变化情况。结果发现,评价结果与已有研究结论高度匹配,验证该评价思路的科学性和可行性;通过对评价结果的分析,可以将目标企业商业模式创新分为3个发展阶段与2个战略转型期,其中各个阶段又有其独特的商业模式;该公司商业模式创新呈现出“总体平稳、阶段波动、创新导向”的特点,同时也反映出商业模式各要素波动的不稳定性。 相似文献
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以1953-2005年的国内生产总值(GDP)增长率为基础,应用一个时间序列模型,即ARMA模型,对我国"十一五"期间的GDP增长率作出初步预测。判断它是否位于无警区间内,并根据预测结果提出相应的对策和建议,以收未雨绸缪之效。 相似文献
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企业商务模式匹配及其创新研究 总被引：1，自引：0，他引：1
综述了商务模式和商务模式创新的理论演化过程,明确了商务模式的功能和作用以及它与企业发展内外环境相匹配的重要性。通过分析已有商务模式创新的动因,提出了环境变化和企业所处的“弱势”地位是现有大部分商务模式创新主要动因的观点,指出我国企业若想在激烈的国际市场竞争中脱颖而出,应当摆脱这种“应激式”商务模式创新的困局,树立“主动式”的模式创新意识,进而形成持续的商务模式创新能力。 相似文献
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本文在商业模式冰山理论的基础上提出商业模式情境运用模型（Situational Application Model, SAM）。围绕情境、竞争环境、内部环境、价值主张、业务系统、盈利模式六个方面，将商业模式定义为通过用户的价值增值、“多赢效果”反馈来使企业价值变化的商业活动系统。运用此模型，本文选取了自动售货机运营行业代表性案例“乐美智能”，通过系统性地分析自动售货机运营行业的商业模型变化，对情境运用的商业模式SAM模型创新进行探索性的研究。研究结果表明：SAM商业模式分析框架对企业的创新具有指导意义。企业在创新商业模式时，基于竞争环境、内部环境的变化，需要考虑情境运用来进行业务及流程设计。乐美智能基于情境运用的商业模式创新，对中国自动售货机行业的发展具有充分的借鉴意义。现阶段“乐美智能”通过SAM获得大量优质的客户和渠道资源，将成为自动售货机转型升级这场颠覆性变革的赢家。 相似文献
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基于多元GARCH—VaR的期货组合保证金模型及其应用研究 总被引：1，自引：0，他引：1
提出了确定保证金的非线性风险对冲原理、整体风险覆盖原理和动态预测原理,借助多元GARCH(1,1)模型所预测出的多种期货组合的协方差矩阵,计算该期货组合的波动值,并结合风险价值(Value-at-Risk,VaR)思想,建立基于多元GARCH-VaR的多种期货合约组合市场风险评价模型,并利用该模型计算大连商品交易所多种期货合约组合的保证金.本模型的特点一是通过保证金确定的非线性风险对冲原理,利用多元GARCH(1,1)模型在预测风险时对风险进行非线性对冲,解决了SPAN和TIMS系统对组合风险的直接线性相加减,导致预测值不精确问题.二是通过整体风险覆盖原理应用VaR模型计算整体市场风险,应用VaR模型计算任意期货合约组合的整体市场风险,满足了市场监管对整体风险覆盖的需要.三是通过动态预测原理,利用多元GARCH(1,1)模型对期货组合的风险进行预测,准确反映了期货价格时间序列具有波动聚集效应和时变方差效应,保证了预测的准确性.实证结果表明,本模型在保证较高风险防范能力的基础上可降低保证金的收取水平,为期货交易市场价格波动程度的衡量及浮动式保证金的确定方法提供了新的思路. 相似文献